PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWR с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с USMF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - IWR tracks the Russell Midcap Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWR returned 8.39%/yr vs 7.59%/yr for USMF. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. IWR charges 0.19%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности IWR и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 5.86%.

IWR

1 день
-0.55%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
12.63%
С начала года
17.29%
1 год
21.71%
3 года*
16.46%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.55%
Всё время*
10.05%

USMF

1 день
-0.72%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
6.31%
С начала года
5.86%
1 год
7.92%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
Всё время*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWR

iShares Russell Midcap ETF
$160.57M$263.69M$223.25M

USMF

WisdomTree US Multifactor Fund
$962.29K$1.02M$1.75M

Сравнение доходности по годам IWR и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF		17.29%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%10.44%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		5.86%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between IWR and USMF is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.90

The correlation between IWR and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWR и USMF

Секторы
IWR
USMF

Технологии

18.3%
35.6%

Промышленность

17.2%
9.9%

Финансовые услуги

12.6%
11.4%

Здравоохранение

10.9%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.4%

Недвижимость

6.9%
2.0%

Коммунальные услуги

6.0%
2.1%

Энергетика

5.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Сырьевые материалы

4.2%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.3%

Технологии

IWR
18.3%
USMF
35.6%

Промышленность

IWR
17.2%
USMF
9.9%

Финансовые услуги

IWR
12.6%
USMF
11.4%

Здравоохранение

IWR
10.9%
USMF
9.7%

Потребительский циклический сектор

IWR
10.2%
USMF
10.4%

Недвижимость

IWR
6.9%
USMF
2.0%

Коммунальные услуги

IWR
6.0%
USMF
2.1%

Энергетика

IWR
5.8%
USMF
2.7%

Потребительский защитный сектор

IWR
4.5%
USMF
4.5%

Сырьевые материалы

IWR
4.2%
USMF
1.4%

Коммуникационные услуги

IWR
3.5%
USMF
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

IWR vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWR c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWRUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.68

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.05

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.23

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

3.76

+6.62

IWR vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWR и USMF

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-36.24%

-22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-6.47%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-15.39%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-18.10%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.74%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-4.11%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.11%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и USMF

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 3.22%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.15%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

9.39%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

11.77%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

14.42%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

16.95%

+2.37%

Сравнение комиссий IWR и USMF

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и USMF

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности USMF в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.13%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWR and USMF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.15%) compared to IWR (3.22%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, IWR leads with 8.39% vs 7.59% for USMF. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWR has performed better with a 8.39% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.13% for IWR.

IWR tracks Russell Midcap Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.28% for USMF.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор