Сравнение IWR с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
IWR и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWR или SPMD.
Корреляция
Корреляция между IWR и SPMD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWR и SPMD
Основные характеристики
IWR:
0.34
SPMD:
0.00
IWR:
0.57
SPMD:
0.12
IWR:
1.07
SPMD:
1.01
IWR:
0.38
SPMD:
0.00
IWR:
1.16
SPMD:
0.01
IWR:
4.19%
SPMD:
5.31%
IWR:
14.39%
SPMD:
16.66%
IWR:
-58.79%
SPMD:
-57.62%
IWR:
-8.90%
SPMD:
-11.60%
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции IWR превзошли акции SPMD по среднегодовой доходности: 8.83% против 8.23% соответственно.
IWR
-1.91%
-1.59%
-0.67%
5.96%
17.97%
8.83%
SPMD
-4.09%
-1.24%
-2.98%
1.39%
19.23%
8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и SPMD
IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWR и SPMD
IWR
SPMD
Сравнение IWR c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и SPMD
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SPMD в 1.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.35% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.52% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и SPMD
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и SPMD
iShares Russell Midcap ETF (IWR) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 6.06% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.