Сравнение IWR с SPMD
IWR (iShares Russell Midcap ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IWR tracks the Russell Midcap Index while SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWR returned 11.55%/yr vs 11.21%/yr for SPMD. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. IWR charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности IWR и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWR показывает доходность 17.29%, а SPMD немного ниже – 17.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWR имеют среднегодовую доходность 11.55%, а акции SPMD немного отстают с 11.21%.
IWR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 12.63%
- С начала года
- 17.29%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.55%
- Всё время*
- 10.05%
SPMD
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 17.25%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 11.21%
- Всё время*
- 9.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $160.57M | $263.69M | $223.25M | |
| $95.36M | $90.19M | $104.47M |
Сравнение доходности по годам IWR и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 17.29% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 17.25% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
Correlation
The correlation between IWR and SPMD is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г. | 0.91 |
The correlation between IWR and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWR vs. SPMD — Ранг доходности на риск
IWR
SPMD
Сравнение IWR c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWR | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.73 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 9.98 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWR и SPMD
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWR | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -57.62% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -8.86% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | -24.08% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -24.08% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -41.86% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.65% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -8.06% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.42% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и SPMD
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 3.22%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWR | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.91% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 11.80% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 15.76% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 19.65% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 21.15% | -1.83% |
Сравнение комиссий IWR и SPMD
IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и SPMD
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SPMD в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.13% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.20% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IWR and SPMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPMD has higher volatility (3.91%) compared to IWR (3.22%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs SPMD's -57.62%.
On 10-year performance, IWR leads with 11.55% vs 11.21% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IWR has performed better with a 11.55% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.
SPMD has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.13% for IWR.
IWR tracks Russell Midcap Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.03% for SPMD.
IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWR и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор