PortfoliosLab logo
Сравнение IWR с SPMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWR и SPMD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IWR и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
428.00%
416.12%
IWR
SPMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWR:

0.33

SPMD:

0.04

Коэф-т Сортино

IWR:

0.60

SPMD:

0.21

Коэф-т Омега

IWR:

1.08

SPMD:

1.03

Коэф-т Кальмара

IWR:

0.31

SPMD:

0.03

Коэф-т Мартина

IWR:

1.14

SPMD:

0.12

Индекс Язвы

IWR:

5.66%

SPMD:

7.02%

Дневная вол-ть

IWR:

19.44%

SPMD:

21.58%

Макс. просадка

IWR:

-58.79%

SPMD:

-57.62%

Текущая просадка

IWR:

-12.13%

SPMD:

-15.64%

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность -5.38%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции IWR превзошли акции SPMD по среднегодовой доходности: 8.39% против 7.72% соответственно.


IWR

С начала года

-5.38%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-5.32%

1 год

5.10%

5 лет

13.55%

10 лет

8.39%

SPMD

С начала года

-8.48%

1 месяц

-5.39%

6 месяцев

-8.35%

1 год

-0.43%

5 лет

14.64%

10 лет

7.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWR и SPMD

IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWR: 0.19%
График комиссии SPMD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPMD: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWR и SPMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWR
Ранг риск-скорректированной доходности IWR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

SPMD
Ранг риск-скорректированной доходности SPMD, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWR c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWR: 0.33
SPMD: 0.04
Коэффициент Сортино IWR, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWR: 0.60
SPMD: 0.21
Коэффициент Омега IWR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWR: 1.08
SPMD: 1.03
Коэффициент Кальмара IWR, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWR: 0.31
SPMD: 0.03
Коэффициент Мартина IWR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWR: 1.14
SPMD: 0.12

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа SPMD равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.04
IWR
SPMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и SPMD

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SPMD в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.40%1.27%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
1.59%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%5.71%

Просадки

Сравнение просадок IWR и SPMD

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.13%
-15.64%
IWR
SPMD

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и SPMD

iShares Russell Midcap ETF (IWR) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 13.92% и 14.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.92%
14.64%
IWR
SPMD