PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWR с SPMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWRSPMD
Дох-ть с нач. г.20.30%20.01%
Дох-ть за 1 год38.81%38.90%
Дох-ть за 3 года4.43%6.03%
Дох-ть за 5 лет11.65%12.24%
Дох-ть за 10 лет10.14%10.00%
Коэф-т Шарпа2.762.30
Коэф-т Сортино3.843.24
Коэф-т Омега1.481.40
Коэф-т Кальмара2.052.59
Коэф-т Мартина16.4013.72
Индекс Язвы2.28%2.73%
Дневная вол-ть13.56%16.30%
Макс. просадка-58.79%-57.62%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IWR и SPMD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWR и SPMD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWR показывает доходность 20.30%, а SPMD немного ниже – 20.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWR имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции SPMD немного отстают с 10.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.39%
11.02%
IWR
SPMD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWR и SPMD

IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWR
iShares Russell Midcap ETF
График комиссии IWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии SPMD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWR c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWR, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWR, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWR, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWR, с текущим значением в 16.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.40
SPMD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPMD, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPMD, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPMD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPMD, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPMD, с текущим значением в 13.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.72

Сравнение коэффициента Шарпа IWR и SPMD

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMD равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.30
IWR
SPMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и SPMD

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SPMD в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.23%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%1.31%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
1.31%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%5.71%10.67%

Просадки

Сравнение просадок IWR и SPMD

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
IWR
SPMD

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и SPMD

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 4.05%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
5.30%
IWR
SPMD