PortfoliosLab logo
Сравнение IWR с REGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWR и REGL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IWR и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.70%
145.37%
IWR
REGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWR:

0.33

REGL:

0.40

Коэф-т Сортино

IWR:

0.60

REGL:

0.70

Коэф-т Омега

IWR:

1.08

REGL:

1.09

Коэф-т Кальмара

IWR:

0.31

REGL:

0.40

Коэф-т Мартина

IWR:

1.14

REGL:

1.22

Индекс Язвы

IWR:

5.66%

REGL:

5.63%

Дневная вол-ть

IWR:

19.44%

REGL:

17.25%

Макс. просадка

IWR:

-58.79%

REGL:

-36.37%

Текущая просадка

IWR:

-12.13%

REGL:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям REGL по среднегодовой доходности: 8.39% против 9.39% соответственно.


IWR

С начала года

-5.38%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-5.32%

1 год

5.10%

5 лет

13.55%

10 лет

8.39%

REGL

С начала года

-1.50%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

-1.89%

1 год

5.73%

5 лет

13.70%

10 лет

9.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWR и REGL

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.


График комиссии REGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REGL: 0.40%
График комиссии IWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWR: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWR и REGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWR
Ранг риск-скорректированной доходности IWR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

REGL
Ранг риск-скорректированной доходности REGL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REGL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWR c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWR: 0.33
REGL: 0.40
Коэффициент Сортино IWR, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWR: 0.60
REGL: 0.70
Коэффициент Омега IWR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWR: 1.08
REGL: 1.09
Коэффициент Кальмара IWR, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWR: 0.31
REGL: 0.40
Коэффициент Мартина IWR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWR: 1.14
REGL: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REGL равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.40
IWR
REGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и REGL

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности REGL в 2.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.40%1.27%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
2.59%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWR и REGL

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и REGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.13%
-9.85%
IWR
REGL

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и REGL

iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.92%
10.00%
IWR
REGL