PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWR с REGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWRREGL
Дох-ть с нач. г.20.30%16.57%
Дох-ть за 1 год38.81%32.08%
Дох-ть за 3 года4.43%7.69%
Дох-ть за 5 лет11.65%10.08%
Коэф-т Шарпа2.762.11
Коэф-т Сортино3.843.18
Коэф-т Омега1.481.38
Коэф-т Кальмара2.052.41
Коэф-т Мартина16.4011.15
Индекс Язвы2.28%2.78%
Дневная вол-ть13.56%14.71%
Макс. просадка-58.79%-36.37%
Текущая просадка0.00%-0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IWR и REGL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWR и REGL

С начала года, IWR показывает доходность 20.30%, что значительно выше, чем у REGL с доходностью 16.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.17%
9.85%
IWR
REGL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWR и REGL

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.


REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
График комиссии REGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWR c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWR, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWR, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWR, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWR, с текущим значением в 16.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.40
REGL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REGL, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REGL, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REGL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REGL, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REGL, с текущим значением в 11.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.15

Сравнение коэффициента Шарпа IWR и REGL

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа REGL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.11
IWR
REGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и REGL

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности REGL в 2.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.23%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%1.31%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
2.22%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWR и REGL

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и REGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.68%
IWR
REGL

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и REGL

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 4.05%, в то время как у ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
5.62%
IWR
REGL