Сравнение IWR с REGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).
IWR и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWR или REGL.
Основные характеристики
| IWR | REGL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.82% | 5.89% |
| Дох-ть за 1 год | 25.37% | 15.18% |
| Дох-ть за 3 года | 4.16% | 3.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.65% | 8.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.05 |
| Дневная вол-ть | 13.87% | 14.73% |
| Макс. просадка | -58.79% | -36.37% |
| Current Drawdown | -0.59% | -1.25% |
Корреляция
Корреляция между IWR и REGL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWR и REGL
С начала года, IWR показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у REGL с доходностью 5.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и REGL
IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWR c REGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и REGL
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности REGL в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.28% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% | 1.31% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.19% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и REGL
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и REGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и REGL
iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.