PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWR с REGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с REGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWR returned 11.55%/yr vs 9.12%/yr for REGL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IWR charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for REGL.

Доходность

Сравнение доходности IWR и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у REGL с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции IWR превзошли акции REGL по среднегодовой доходности: 11.55% против 9.12% соответственно.

IWR

1 день
-0.26%
1 месяц
3.79%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.21%
1 год
21.66%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.55%

REGL

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.06%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
9.25%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.92%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWR и REGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF		12.43%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.98%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%

Correlation

The correlation between IWR and REGL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.83

The correlation between IWR and REGL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWR и REGL

Секторы
IWR
REGL

Промышленность

18.4%
15.1%

Технологии

17.2%
2.0%

Финансовые услуги

12.5%
30.0%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.6%

Здравоохранение

8.7%
4.5%

Энергетика

7.2%
3.4%

Недвижимость

7.0%
7.8%

Коммунальные услуги

6.1%
14.5%

Сырьевые материалы

4.3%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Промышленность

IWR
18.4%
REGL
15.1%

Технологии

IWR
17.2%
REGL
2.0%

Финансовые услуги

IWR
12.5%
REGL
30.0%

Потребительский циклический сектор

IWR
11.2%
REGL
9.6%

Здравоохранение

IWR
8.7%
REGL
4.5%

Энергетика

IWR
7.2%
REGL
3.4%

Недвижимость

IWR
7.0%
REGL
7.8%

Коммунальные услуги

IWR
6.1%
REGL
14.5%

Сырьевые материалы

IWR
4.3%
REGL
9.3%

Потребительский защитный сектор

IWR
4.1%
REGL
3.8%

Коммуникационные услуги

IWR
3.4%
REGL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с IMCG
Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с TMDVREGL с EZM

Доходность на риск

IWR vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWRREGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.70

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.13

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

0.96

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

3.07

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWR vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа REGL равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWRREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.70

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IWR и REGL

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и REGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-36.37%

-22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-9.67%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-16.96%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-16.96%

-9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-36.37%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-5.82%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-4.08%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.02%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и REGL

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 3.26%, в то время как у ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.65%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

9.23%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

13.22%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

16.11%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

18.33%

+1.03%

Сравнение комиссий IWR и REGL

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и REGL

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности REGL в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.15%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Часто задаваемые вопросы

IWR and REGL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REGL has higher volatility (3.65%) compared to IWR (3.26%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs REGL's -36.37%.

On 10-year performance, IWR leads with 11.55% vs 9.12% for REGL. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWR has performed better with a 11.55% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for REGL.

REGL has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.15% for IWR.

IWR is categorized as Mid Cap Growth Equities, while REGL is Mid Cap Value Equities. IWR tracks Russell Midcap Index, while REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.40% for REGL.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и REGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор