PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWR с REGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWR и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.17%
15.37%
IWR
REGL

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у REGL с доходностью 19.03%.


IWR

С начала года

21.42%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

15.26%

1 год

32.54%

5 лет (среднегодовая)

11.70%

10 лет (среднегодовая)

10.05%

REGL

С начала года

19.03%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

15.63%

1 год

28.23%

5 лет (среднегодовая)

10.72%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IWRREGL
Коэф-т Шарпа2.522.04
Коэф-т Сортино3.463.00
Коэф-т Омега1.431.36
Коэф-т Кальмара2.443.35
Коэф-т Мартина14.4510.40
Индекс Язвы2.30%2.79%
Дневная вол-ть13.21%14.23%
Макс. просадка-58.79%-36.37%
Текущая просадка-0.04%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWR и REGL

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.


REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
График комиссии REGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IWR и REGL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWR c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWR, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.522.04
Коэффициент Сортино IWR, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.463.00
Коэффициент Омега IWR, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.36
Коэффициент Кальмара IWR, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.443.35
Коэффициент Мартина IWR, с текущим значением в 14.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.4510.40
IWR
REGL

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REGL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.04
IWR
REGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и REGL

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности REGL в 2.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.22%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%1.31%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
2.18%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWR и REGL

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и REGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
0
IWR
REGL

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и REGL

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 4.19%, в то время как у ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
5.50%
IWR
REGL