PortfoliosLab logo
Сравнение IWR с IWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWR и IWD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWR и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
706.64%
430.19%
IWR
IWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWR:

0.33

IWD:

0.44

Коэф-т Сортино

IWR:

0.60

IWD:

0.72

Коэф-т Омега

IWR:

1.08

IWD:

1.10

Коэф-т Кальмара

IWR:

0.31

IWD:

0.45

Коэф-т Мартина

IWR:

1.14

IWD:

1.76

Индекс Язвы

IWR:

5.66%

IWD:

4.05%

Дневная вол-ть

IWR:

19.44%

IWD:

16.25%

Макс. просадка

IWR:

-58.79%

IWD:

-60.10%

Текущая просадка

IWR:

-12.13%

IWD:

-8.64%

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью -1.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWR имеют среднегодовую доходность 8.39%, а акции IWD немного отстают с 8.05%.


IWR

С начала года

-5.38%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-5.32%

1 год

5.10%

5 лет

13.55%

10 лет

8.39%

IWD

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-4.21%

1 год

6.12%

5 лет

13.39%

10 лет

8.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWR и IWD

И IWR, и IWD имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWR: 0.19%
График комиссии IWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWD: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWR и IWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWR
Ранг риск-скорректированной доходности IWR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

IWD
Ранг риск-скорректированной доходности IWD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWR c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWR: 0.33
IWD: 0.44
Коэффициент Сортино IWR, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWR: 0.60
IWD: 0.72
Коэффициент Омега IWR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWR: 1.08
IWD: 1.10
Коэффициент Кальмара IWR, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWR: 0.31
IWD: 0.45
Коэффициент Мартина IWR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWR: 1.14
IWD: 1.76

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWD равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.44
IWR
IWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и IWD

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности IWD в 1.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.40%1.27%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.94%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%2.00%

Просадки

Сравнение просадок IWR и IWD

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, примерно равная максимальной просадке IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.13%
-8.64%
IWR
IWD

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и IWD

iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.92%
11.90%
IWR
IWD