PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWR с IWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWR и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWR и IWD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.98%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
2.58%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 2.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWR имеют среднегодовую доходность 10.77%, а акции IWD немного отстают с 10.39%.


IWR

1 день
0.70%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.77%

IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Midcap ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Сравнение комиссий IWR и IWD

IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWR vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWRIWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.05

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

6.45

-0.74

IWR vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWD равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWRIWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.05

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.07

Корреляция

Корреляция между IWR и IWD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и IWD

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности IWD в 1.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.27%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Просадки

Сравнение просадок IWR и IWD

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, примерно равная максимальной просадке IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и IWD.


Загрузка...

Показатели просадок


IWRIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-60.10%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.80%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-19.04%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-38.51%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.33%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-8.71%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.52%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и IWD

iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWRIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.26%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

8.28%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

15.74%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

14.80%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

17.28%

+2.07%