PortfoliosLab logo
Сравнение IWR с IWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWR и IWD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IWR и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.54%
6.01%
IWR
IWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWR:

1.28

IWD:

1.32

Коэф-т Сортино

IWR:

1.81

IWD:

1.91

Коэф-т Омега

IWR:

1.23

IWD:

1.24

Коэф-т Кальмара

IWR:

1.98

IWD:

1.85

Коэф-т Мартина

IWR:

6.17

IWD:

6.02

Индекс Язвы

IWR:

2.74%

IWD:

2.41%

Дневная вол-ть

IWR:

13.22%

IWD:

10.96%

Макс. просадка

IWR:

-58.79%

IWD:

-60.10%

Текущая просадка

IWR:

-6.55%

IWD:

-6.31%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWR показывает доходность 0.62%, а IWD немного ниже – 0.59%. За последние 10 лет акции IWR превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 9.69% против 8.56% соответственно.


IWR

С начала года

0.62%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

8.54%

1 год

17.15%

5 лет

9.82%

10 лет

9.69%

IWD

С начала года

0.59%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

6.01%

1 год

15.17%

5 лет

8.73%

10 лет

8.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWR и IWD

И IWR, и IWD имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии IWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWR и IWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWR
Ранг риск-скорректированной доходности IWR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

IWD
Ранг риск-скорректированной доходности IWD, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWR c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.281.32
Коэффициент Сортино IWR, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.811.91
Коэффициент Омега IWR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.24
Коэффициент Кальмара IWR, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.981.85
Коэффициент Мартина IWR, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.176.02
IWR
IWD

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWD равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.28
1.32
IWR
IWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и IWD

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности IWD в 1.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.27%1.27%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.86%1.88%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%2.00%

Просадки

Сравнение просадок IWR и IWD

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, примерно равная максимальной просадке IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.55%
-6.31%
IWR
IWD

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и IWD

iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.81%
3.65%
IWR
IWD