PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWR с IWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWR и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.17%
12.13%
IWR
IWD

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у IWD с доходностью 20.32%. За последние 10 лет акции IWR превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 10.05% против 8.90% соответственно.


IWR

С начала года

21.42%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

15.26%

1 год

32.54%

5 лет (среднегодовая)

11.70%

10 лет (среднегодовая)

10.05%

IWD

С начала года

20.32%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

12.76%

1 год

28.49%

5 лет (среднегодовая)

10.41%

10 лет (среднегодовая)

8.90%

Основные характеристики


IWRIWD
Коэф-т Шарпа2.522.67
Коэф-т Сортино3.463.75
Коэф-т Омега1.431.48
Коэф-т Кальмара2.445.36
Коэф-т Мартина14.4516.70
Индекс Язвы2.30%1.74%
Дневная вол-ть13.21%10.89%
Макс. просадка-58.79%-60.10%
Текущая просадка-0.04%-0.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWR и IWD

И IWR, и IWD имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWR
iShares Russell Midcap ETF
График комиссии IWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии IWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IWR и IWD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWR c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWR, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.522.67
Коэффициент Сортино IWR, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.463.75
Коэффициент Омега IWR, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.48
Коэффициент Кальмара IWR, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.445.36
Коэффициент Мартина IWR, с текущим значением в 14.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.4516.70
IWR
IWD

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWD равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.67
IWR
IWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и IWD

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности IWD в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.22%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%1.31%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.76%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%2.00%1.95%

Просадки

Сравнение просадок IWR и IWD

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, примерно равная максимальной просадке IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-0.17%
IWR
IWD

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и IWD

iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
3.77%
IWR
IWD