Сравнение IWR с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
IWR и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWR или IWD.
Основные характеристики
| IWR | IWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.30% | 19.85% |
| Дох-ть за 1 год | 38.81% | 33.92% |
| Дох-ть за 3 года | 4.43% | 7.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.65% | 10.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.14% | 8.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 3.47 |
| Коэф-т Мартина | 16.40 | 19.03 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 13.56% | 11.06% |
| Макс. просадка | -58.79% | -60.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IWR и IWD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWR и IWD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWR показывает доходность 20.30%, а IWD немного ниже – 19.85%. За последние 10 лет акции IWR превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 10.14% против 8.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и IWD
И IWR, и IWD имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWR c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и IWD
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IWD в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.23% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% | 1.31% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.77% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и IWD
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, примерно равная максимальной просадке IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и IWD
iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.