Сравнение IWR с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
IWR и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWR или IWD.
Корреляция
Корреляция между IWR и IWD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWR и IWD
Основные характеристики
IWR:
0.34
IWD:
0.69
IWR:
0.57
IWD:
1.05
IWR:
1.07
IWD:
1.12
IWR:
0.38
IWD:
1.01
IWR:
1.16
IWD:
2.67
IWR:
4.19%
IWD:
3.04%
IWR:
14.39%
IWD:
11.78%
IWR:
-58.79%
IWD:
-60.10%
IWR:
-8.90%
IWD:
-4.44%
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 2.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWR имеют среднегодовую доходность 8.83%, а акции IWD немного отстают с 8.69%.
IWR
-1.91%
-1.59%
-0.67%
5.96%
17.97%
8.83%
IWD
2.60%
-1.31%
0.99%
8.81%
17.11%
8.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и IWD
И IWR, и IWD имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWR и IWD
IWR
IWD
Сравнение IWR c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и IWD
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности IWD в 1.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.35% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.85% | 1.88% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и IWD
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, примерно равная максимальной просадке IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и IWD
iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.