Сравнение IWR с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
IWR и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWR или SCHM.
Корреляция
Корреляция между IWR и SCHM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWR и SCHM
Основные характеристики
IWR:
1.56
SCHM:
1.26
IWR:
2.20
SCHM:
1.80
IWR:
1.27
SCHM:
1.23
IWR:
2.59
SCHM:
2.27
IWR:
6.82
SCHM:
5.33
IWR:
3.01%
SCHM:
3.48%
IWR:
13.10%
SCHM:
14.60%
IWR:
-58.79%
SCHM:
-42.43%
IWR:
-3.03%
SCHM:
-3.56%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWR показывает доходность 4.41%, а SCHM немного ниже – 4.26%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 9.49% против 10.49% соответственно.
IWR
4.41%
0.76%
9.47%
17.96%
9.93%
9.49%
SCHM
4.26%
0.24%
8.72%
15.69%
10.38%
10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и SCHM
IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWR и SCHM
IWR
SCHM
Сравнение IWR c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и SCHM
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SCHM в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.22% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.43% | 1.50% | 3.42% | 2.21% | 2.97% | 4.45% | 3.06% | 3.30% | 4.12% | 2.29% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и SCHM
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и SCHM
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 3.03%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.