Сравнение IWR с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
IWR и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWR или SCHM.
Доходность
Сравнение доходности IWR и SCHM
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность 19.88%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 16.07%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 9.96% против 10.74% соответственно.
IWR
19.88%
3.35%
12.20%
31.55%
11.42%
9.96%
SCHM
16.07%
2.93%
9.13%
28.47%
10.75%
10.74%
Основные характеристики
| IWR | SCHM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 13.54 | 9.70 |
| Индекс Язвы | 2.30% | 2.87% |
| Дневная вол-ть | 13.17% | 15.01% |
| Макс. просадка | -58.79% | -42.43% |
| Текущая просадка | -1.32% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и SCHM
IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWR и SCHM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWR c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и SCHM
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SCHM в 2.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.24% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% | 1.31% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.88% | 3.82% | 5.01% | 2.49% | 2.27% | 3.04% | 3.89% | 3.30% | 1.94% | 3.82% | 4.45% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и SCHM
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и SCHM
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 4.10%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.