Сравнение IWR с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
IWR и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWR или SCHM.
Основные характеристики
| IWR | SCHM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.30% | 17.52% |
| Дох-ть за 1 год | 38.81% | 36.54% |
| Дох-ть за 3 года | 4.43% | 4.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.65% | 11.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.14% | 11.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | 16.40 | 12.31 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 2.84% |
| Дневная вол-ть | 13.56% | 15.41% |
| Макс. просадка | -58.79% | -42.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IWR и SCHM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWR и SCHM
С начала года, IWR показывает доходность 20.30%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 10.14% против 11.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и SCHM
IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWR c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и SCHM
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SCHM в 2.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.23% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% | 1.31% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.71% | 3.19% | 4.48% | 1.97% | 2.68% | 2.02% | 3.89% | 1.27% | 2.55% | 3.16% | 3.68% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и SCHM
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и SCHM
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 4.05%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.