Сравнение IWR с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
IWR и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWR или IWN.
Основные характеристики
| IWR | IWN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.29% | 14.82% |
| Дох-ть за 1 год | 32.89% | 29.80% |
| Дох-ть за 3 года | 4.48% | 2.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.44% | 9.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.14% | 7.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 2.50 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.52 | 1.89 |
| Коэф-т Мартина | 16.34 | 9.20 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 4.03% |
| Дневная вол-ть | 13.52% | 21.95% |
| Макс. просадка | -58.79% | -61.55% |
| Текущая просадка | -0.97% | -2.63% |
Корреляция
Корреляция между IWR и IWN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWR и IWN
С начала года, IWR показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью 14.82%. За последние 10 лет акции IWR превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 10.14% против 7.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и IWN
IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWR c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и IWN
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IWN в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.23% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% | 1.31% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.70% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и IWN
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и IWN
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 4.07%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.