Сравнение IWR с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
IWR и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWR или IWN.
Доходность
Сравнение доходности IWR и IWN
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции IWR превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 10.05% против 7.77% соответственно.
IWR
21.42%
5.29%
15.26%
32.54%
11.70%
10.05%
IWN
14.33%
5.43%
14.99%
29.63%
9.47%
7.77%
Основные характеристики
| IWR | IWN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.44 | 1.62 |
| Коэф-т Мартина | 14.45 | 7.46 |
| Индекс Язвы | 2.30% | 4.08% |
| Дневная вол-ть | 13.21% | 21.16% |
| Макс. просадка | -58.79% | -61.55% |
| Текущая просадка | -0.04% | -3.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и IWN
IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWR и IWN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWR c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и IWN
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности IWN в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.22% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% | 1.31% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.71% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и IWN
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и IWN
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 4.19%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.