PortfoliosLab logo
Сравнение IWR с IWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWR и IWN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IWR и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
706.64%
441.00%
IWR
IWN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWR:

0.33

IWN:

-0.06

Коэф-т Сортино

IWR:

0.60

IWN:

0.08

Коэф-т Омега

IWR:

1.08

IWN:

1.01

Коэф-т Кальмара

IWR:

0.31

IWN:

-0.05

Коэф-т Мартина

IWR:

1.14

IWN:

-0.15

Индекс Язвы

IWR:

5.66%

IWN:

8.59%

Дневная вол-ть

IWR:

19.44%

IWN:

23.23%

Макс. просадка

IWR:

-58.79%

IWN:

-61.55%

Текущая просадка

IWR:

-12.13%

IWN:

-19.43%

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность -5.38%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью -11.43%. За последние 10 лет акции IWR превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 8.39% против 5.50% соответственно.


IWR

С начала года

-5.38%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-5.32%

1 год

5.10%

5 лет

13.55%

10 лет

8.39%

IWN

С начала года

-11.43%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

-11.87%

1 год

-2.48%

5 лет

13.40%

10 лет

5.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWR и IWN

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWN: 0.24%
График комиссии IWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWR: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWR и IWN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWR
Ранг риск-скорректированной доходности IWR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

IWN
Ранг риск-скорректированной доходности IWN, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWR c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWR: 0.33
IWN: -0.06
Коэффициент Сортино IWR, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWR: 0.60
IWN: 0.08
Коэффициент Омега IWR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWR: 1.08
IWN: 1.01
Коэффициент Кальмара IWR, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWR: 0.31
IWN: -0.05
Коэффициент Мартина IWR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWR: 1.14
IWN: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа IWN равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
-0.06
IWR
IWN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и IWN

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности IWN в 1.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.40%1.27%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.99%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%

Просадки

Сравнение просадок IWR и IWN

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.13%
-19.43%
IWR
IWN

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и IWN

iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.92%
13.03%
IWR
IWN