Сравнение IWR с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
IWR и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWR или IWN.
Корреляция
Корреляция между IWR и IWN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWR и IWN
Основные характеристики
IWR:
0.34
IWN:
-0.04
IWR:
0.57
IWN:
0.08
IWR:
1.07
IWN:
1.01
IWR:
0.38
IWN:
-0.05
IWR:
1.16
IWN:
-0.13
IWR:
4.19%
IWN:
6.65%
IWR:
14.39%
IWN:
20.11%
IWR:
-58.79%
IWN:
-61.55%
IWR:
-8.90%
IWN:
-14.97%
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью -6.54%. За последние 10 лет акции IWR превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 8.83% против 5.99% соответственно.
IWR
-1.91%
-1.59%
-0.67%
5.96%
17.97%
8.83%
IWN
-6.54%
-2.72%
-5.90%
0.82%
17.78%
5.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и IWN
IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWR и IWN
IWR
IWN
Сравнение IWR c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и IWN
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности IWN в 1.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.35% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.89% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и IWN
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и IWN
iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.