PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWR с IWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWR и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWR и IWN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.98%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
5.56%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции IWR превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 10.77% против 9.47% соответственно.


IWR

1 день
0.70%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.77%

IWN

1 день
0.62%
1 месяц
-3.85%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.36%
1 год
28.61%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.38%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Midcap ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Сравнение комиссий IWR и IWN

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWR vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWRIWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.32

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.91

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.07

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

8.21

-2.50

IWR vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа IWN равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWRIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.32

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.10

Корреляция

Корреляция между IWR и IWN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и IWN

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности IWN в 1.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.27%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.62%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Просадки

Сравнение просадок IWR и IWN

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и IWN.


Загрузка...

Показатели просадок


IWRIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-61.55%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.80%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-26.70%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-46.08%

+5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.81%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-10.22%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.48%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и IWN

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 5.48%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWRIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.16%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

12.99%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

21.78%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

21.53%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

23.37%

-4.02%