Сравнение IWR с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
IWR и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWR или VO.
Корреляция
Корреляция между IWR и VO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWR и VO
Основные характеристики
IWR:
0.33
VO:
0.52
IWR:
0.60
VO:
0.84
IWR:
1.08
VO:
1.12
IWR:
0.31
VO:
0.49
IWR:
1.14
VO:
1.91
IWR:
5.66%
VO:
4.90%
IWR:
19.44%
VO:
18.11%
IWR:
-58.79%
VO:
-58.88%
IWR:
-12.13%
VO:
-9.98%
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -3.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWR имеют среднегодовую доходность 8.39%, а акции VO немного впереди с 8.71%.
IWR
-5.38%
-4.40%
-5.32%
5.10%
13.55%
8.39%
VO
-3.39%
-3.64%
-3.74%
8.18%
13.64%
8.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и VO
IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWR и VO
IWR
VO
Сравнение IWR c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и VO
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VO в 1.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.40% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.63% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и VO
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и VO
iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.