Сравнение IWR с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
IWR и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWR или VO.
Основные характеристики
| IWR | VO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.75% | 6.25% |
| Дох-ть за 1 год | 22.17% | 20.99% |
| Дох-ть за 3 года | 3.82% | 3.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.24% | 10.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.69% | 9.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 13.85% | 13.02% |
| Макс. просадка | -58.79% | -58.89% |
| Current Drawdown | -1.58% | -1.92% |
Корреляция
Корреляция между IWR и VO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWR и VO
С начала года, IWR показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 6.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWR имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции VO немного впереди с 9.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и VO
IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWR c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и VO
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VO в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.29% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% | 1.31% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.52% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и VO
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и VO
iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.