PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWR с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWRVO
Дох-ть с нач. г.20.30%20.74%
Дох-ть за 1 год38.81%38.10%
Дох-ть за 3 года4.43%3.98%
Дох-ть за 5 лет11.65%11.89%
Дох-ть за 10 лет10.14%10.31%
Коэф-т Шарпа2.762.91
Коэф-т Сортино3.844.04
Коэф-т Омега1.481.52
Коэф-т Кальмара2.051.92
Коэф-т Мартина16.4018.09
Индекс Язвы2.28%2.04%
Дневная вол-ть13.56%12.68%
Макс. просадка-58.79%-58.89%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IWR и VO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWR и VO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWR показывает доходность 20.30%, а VO немного выше – 20.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWR имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции VO немного впереди с 10.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.17%
13.86%
IWR
VO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWR и VO

IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWR
iShares Russell Midcap ETF
График комиссии IWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWR c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWR, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWR, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWR, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWR, с текущим значением в 16.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.40
VO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VO, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VO, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VO, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VO, с текущим значением в 18.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.09

Сравнение коэффициента Шарпа IWR и VO

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.91
IWR
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и VO

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VO в 1.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.23%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%1.31%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.46%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.18%

Просадки

Сравнение просадок IWR и VO

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
IWR
VO

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и VO

iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 4.05% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
3.89%
IWR
VO