Сравнение IWR с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
IWR и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWR или VXF.
Корреляция
Корреляция между IWR и VXF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWR и VXF
Основные характеристики
IWR:
1.60
VXF:
1.28
IWR:
2.21
VXF:
1.81
IWR:
1.28
VXF:
1.23
IWR:
2.51
VXF:
1.23
IWR:
7.45
VXF:
6.49
IWR:
2.88%
VXF:
3.58%
IWR:
13.40%
VXF:
18.13%
IWR:
-58.79%
VXF:
-58.04%
IWR:
-4.28%
VXF:
-5.66%
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 2.56%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции IWR – 9.98% и акции VXF – 9.98%.
IWR
3.07%
-0.25%
9.57%
22.46%
9.87%
9.98%
VXF
2.56%
-3.35%
9.73%
24.22%
9.87%
9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и VXF
IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWR и VXF
IWR
VXF
Сравнение IWR c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и VXF
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VXF в 1.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.24% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.07% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и VXF
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и VXF
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 5.38%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.