Сравнение IWR с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
IWR и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWR или VXF.
Основные характеристики
| IWR | VXF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.30% | 21.59% |
| Дох-ть за 1 год | 38.81% | 45.39% |
| Дох-ть за 3 года | 4.43% | 1.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.65% | 11.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.14% | 10.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 16.40 | 13.82 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 3.14% |
| Дневная вол-ть | 13.56% | 18.34% |
| Макс. просадка | -58.79% | -58.04% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IWR и VXF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWR и VXF
С начала года, IWR показывает доходность 20.30%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 21.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWR имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции VXF немного отстают с 10.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и VXF
IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWR c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и VXF
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности VXF в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.23% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% | 1.31% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.10% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и VXF
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и VXF
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.