PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWR с VXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWR и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.62%
12.25%
IWR
VXF

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWR показывает доходность 18.94%, а VXF немного выше – 19.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWR имеют среднегодовую доходность 9.89%, а акции VXF немного отстают с 9.81%.


IWR

С начала года

18.94%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

10.62%

1 год

30.71%

5 лет (среднегодовая)

11.18%

10 лет (среднегодовая)

9.89%

VXF

С начала года

19.10%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

12.25%

1 год

34.55%

5 лет (среднегодовая)

11.15%

10 лет (среднегодовая)

9.81%

Основные характеристики


IWRVXF
Коэф-т Шарпа2.412.01
Коэф-т Сортино3.322.76
Коэф-т Омега1.411.34
Коэф-т Кальмара2.241.43
Коэф-т Мартина13.8111.36
Индекс Язвы2.30%3.17%
Дневная вол-ть13.19%17.95%
Макс. просадка-58.79%-58.04%
Текущая просадка-2.08%-3.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWR и VXF

IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWR
iShares Russell Midcap ETF
График комиссии IWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IWR и VXF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWR c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWR, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.412.01
Коэффициент Сортино IWR, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.322.76
Коэффициент Омега IWR, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.34
Коэффициент Кальмара IWR, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.241.43
Коэффициент Мартина IWR, с текущим значением в 13.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.8111.36
IWR
VXF

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
2.01
IWR
VXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и VXF

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VXF в 1.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.25%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%1.31%
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.12%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%1.14%

Просадки

Сравнение просадок IWR и VXF

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.08%
-3.62%
IWR
VXF

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и VXF

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 4.25%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25%
6.34%
IWR
VXF