PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWR с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с VXF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both exchange-traded funds - IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWR returned 11.55%/yr vs 12.10%/yr for VXF. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IWR charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности IWR и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 15.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWR имеют среднегодовую доходность 11.55%, а акции VXF немного впереди с 12.10%.

IWR

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.02%
6 месяцев
12.45%
1 год
22.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.55%

VXF

1 день
1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.07%
6 месяцев
13.20%
1 год
30.22%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.77%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWR и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.02%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.07%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%

Correlation

The correlation between IWR and VXF is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2002 г.

0.95

The correlation between IWR and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWR и VXF

Секторы
IWR
VXF

Промышленность

18.4%
19.3%

Технологии

17.2%
19.8%

Финансовые услуги

12.5%
14.6%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.7%

Здравоохранение

8.7%
13.3%

Энергетика

7.2%
5.1%

Недвижимость

7.0%
6.0%

Коммунальные услуги

6.1%
2.0%

Сырьевые материалы

4.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.3%

Промышленность

IWR
18.4%
VXF
19.3%

Технологии

IWR
17.2%
VXF
19.8%

Финансовые услуги

IWR
12.5%
VXF
14.6%

Потребительский циклический сектор

IWR
11.2%
VXF
9.7%

Здравоохранение

IWR
8.7%
VXF
13.3%

Энергетика

IWR
7.2%
VXF
5.1%

Недвижимость

IWR
7.0%
VXF
6.0%

Коммунальные услуги

IWR
6.1%
VXF
2.0%

Сырьевые материалы

IWR
4.3%
VXF
4.2%

Потребительский защитный сектор

IWR
4.1%
VXF
2.7%

Коммуникационные услуги

IWR
3.4%
VXF
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с REGLIWR с IMCG
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

IWR vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWRVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.77

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.47

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.97

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

10.54

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWR vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWRVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.30

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IWR и VXF

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-58.03%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-10.21%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-26.92%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-36.39%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-41.72%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-9.55%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.87%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и VXF

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 3.16%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.84%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

12.48%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

17.20%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

22.33%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

22.29%

-2.93%

Сравнение комиссий IWR и VXF

IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и VXF

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности VXF в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IWR and VXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXF has higher volatility (4.84%) compared to IWR (3.16%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs VXF's -58.03%.

On 10-year performance, VXF leads with 12.10% vs 11.55% for IWR. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXF has performed better with a 12.10% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.

IWR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.01% for VXF.

IWR is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VXF is Mid Cap Blend Equities. IWR tracks Russell Midcap Index, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.05% for VXF.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор