PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWR с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с VXF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IWR tracks the Russell Midcap Index while VXF tracks the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWR returned 11.55%/yr vs 11.88%/yr for VXF. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. IWR charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности IWR и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWR показывает доходность 17.29%, а VXF немного ниже – 17.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWR имеют среднегодовую доходность 11.55%, а акции VXF немного впереди с 11.88%.

IWR

1 день
-0.55%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
12.63%
С начала года
17.29%
1 год
21.71%
3 года*
16.46%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.55%
Всё время*
10.05%

VXF

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
14.44%
С начала года
17.25%
1 год
25.17%
3 года*
18.12%
5 лет*
6.62%
10 лет*
11.88%
Всё время*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWR

iShares Russell Midcap ETF
$160.57M$263.69M$223.25M

VXF

Vanguard Extended Market ETF
$103.70M$90.73M$108.34M

Сравнение доходности по годам IWR и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF		17.29%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		17.25%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%

Correlation

The correlation between IWR and VXF is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2002 г.

0.95

The correlation between IWR and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWR и VXF

Секторы
IWR
VXF

Технологии

18.3%
19.2%

Промышленность

17.2%
19.6%

Финансовые услуги

12.6%
13.7%

Здравоохранение

10.9%
13.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.5%

Недвижимость

6.9%
5.6%

Коммунальные услуги

6.0%
1.8%

Энергетика

5.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.6%

Сырьевые материалы

4.2%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.8%

Технологии

IWR
18.3%
VXF
19.2%

Промышленность

IWR
17.2%
VXF
19.6%

Финансовые услуги

IWR
12.6%
VXF
13.7%

Здравоохранение

IWR
10.9%
VXF
13.6%

Потребительский циклический сектор

IWR
10.2%
VXF
8.5%

Недвижимость

IWR
6.9%
VXF
5.6%

Коммунальные услуги

IWR
6.0%
VXF
1.8%

Энергетика

IWR
5.8%
VXF
4.3%

Потребительский защитный сектор

IWR
4.5%
VXF
2.6%

Сырьевые материалы

IWR
4.2%
VXF
4.7%

Коммуникационные услуги

IWR
3.5%
VXF
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с REGLIWR с IMCG
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

IWR vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWR c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWRVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.42

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.05

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.48

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

8.39

+1.98

IWR vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWR и VXF

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-58.03%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-10.21%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-26.92%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-36.39%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-41.72%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.96%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-9.50%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.01%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и VXF

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 3.22%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.75%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

13.50%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

17.80%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

22.42%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

22.29%

-2.97%

Сравнение комиссий IWR и VXF

IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и VXF

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности VXF в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.13%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.00%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IWR and VXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXF has higher volatility (4.75%) compared to IWR (3.22%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs VXF's -58.03%.

On 10-year performance, VXF leads with 11.88% vs 11.55% for IWR. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXF has performed better with a 11.88% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.

IWR has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 1.00% for VXF.

IWR tracks Russell Midcap Index, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.05% for VXF.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор