Сравнение IWR с UMBMX
IWR (iShares Russell Midcap ETF) and UMBMX (Carillon Scout Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IWR returned 11.55%/yr vs 12.70%/yr for UMBMX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. IWR charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for UMBMX.
Доходность
Сравнение доходности IWR и UMBMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у UMBMX с доходностью 15.84%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям UMBMX по среднегодовой доходности: 11.55% против 12.70% соответственно.
IWR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 12.63%
- С начала года
- 17.29%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.55%
- Всё время*
- 10.05%
UMBMX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.70%
- Всё время*
- 12.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $160.57M | $263.69M | $223.25M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IWR и UMBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 17.29% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 15.84% | 15.46% | 22.93% | 12.73% | -17.31% | 15.69% | 27.28% | 20.76% | -9.83% | 24.04% |
Correlation
The correlation between IWR and UMBMX is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2006 г. | 0.95 |
The correlation between IWR and UMBMX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWR vs. UMBMX — Ранг доходности на риск
IWR
UMBMX
Сравнение IWR c UMBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWR | UMBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.65 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 9.91 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWR и UMBMX
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки UMBMX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и UMBMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWR | UMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -49.91% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -9.19% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | -19.41% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -26.30% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -36.91% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.92% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -7.06% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.46% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и UMBMX
iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеют волатильность 3.22% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWR | UMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.27% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 12.04% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 15.04% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 17.75% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 19.10% | +0.22% |
Сравнение комиссий IWR и UMBMX
IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UMBMX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и UMBMX
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности UMBMX в 8.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.13% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 8.89% | 10.29% | 15.75% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IWR and UMBMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UMBMX has higher volatility (3.27%) compared to IWR (3.22%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs UMBMX's -49.91%.
UMBMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWR и UMBMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор