PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWR с UMBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWR и UMBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWR и UMBMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.98%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund
4.28%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у UMBMX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям UMBMX по среднегодовой доходности: 10.77% против 12.39% соответственно.


IWR

1 день
0.70%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.77%

UMBMX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.25%
С начала года
4.28%
6 месяцев
6.36%
1 год
23.27%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.76%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Midcap ETF

Carillon Scout Mid Cap Fund

Сравнение комиссий IWR и UMBMX

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UMBMX в 0.95%.


Доходность на риск

IWR vs. UMBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина

UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c UMBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWRUMBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.29

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.84

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.94

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

8.46

-2.75

IWR vs. UMBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа UMBMX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и UMBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWRUMBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.29

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между IWR и UMBMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и UMBMX

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности UMBMX в 9.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.27%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund
9.87%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%

Просадки

Сравнение просадок IWR и UMBMX

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки UMBMX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и UMBMX.


Загрузка...

Показатели просадок


IWRUMBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-49.91%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.62%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-26.30%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-36.91%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-6.43%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-7.15%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.90%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и UMBMX

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 5.48%, в то время как у Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWRUMBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.54%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.13%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

18.58%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

17.71%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

19.06%

+0.29%