PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWR с UMBMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с UMBMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and UMBMX (Carillon Scout Mid Cap Fund) are both funds - IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while UMBMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, IWR returned 11.55%/yr vs 12.89%/yr for UMBMX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IWR charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for UMBMX.

Доходность

Сравнение доходности IWR и UMBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у UMBMX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям UMBMX по среднегодовой доходности: 11.55% против 12.89% соответственно.

IWR

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.02%
6 месяцев
12.45%
1 год
22.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.55%

UMBMX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.74%
6 месяцев
12.96%
1 год
26.73%
3 года*
21.10%
5 лет*
9.13%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWR и UMBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.02%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		13.74%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%

Correlation

The correlation between IWR and UMBMX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г.

0.95

The correlation between IWR and UMBMX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

Carillon Scout Mid Cap Fund

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с UMBMX:
UMBMX с BUFSXUMBMX с SCHMUMBMX с VOOUMBMX с VINIXUMBMX с SYLDUMBMX с FXAIXUMBMX с IJH

Доходность на риск

IWR vs. UMBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c UMBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWRUMBMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.85

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.65

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.89

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

11.42

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWR vs. UMBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMBMX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и UMBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWRUMBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IWR и UMBMX

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки UMBMX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и UMBMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRUMBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-49.91%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-9.19%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-19.41%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-26.30%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-36.91%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-7.10%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.32%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и UMBMX

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 3.16%, в то время как у Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRUMBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.29%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

11.24%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

14.37%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

17.73%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

19.11%

+0.25%

Сравнение комиссий IWR и UMBMX

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UMBMX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и UMBMX

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности UMBMX в 9.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		9.05%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IWR and UMBMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UMBMX has higher volatility (4.29%) compared to IWR (3.16%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs UMBMX's -49.91%.

UMBMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и UMBMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор