Сравнение IWR с SOXX
IWR (iShares Russell Midcap ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IWR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWR returned 11.55%/yr vs 32.54%/yr for SOXX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IWR charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности IWR и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность 17.29%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.55% против 32.54% соответственно.
IWR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 12.63%
- С начала года
- 17.29%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.55%
- Всё время*
- 10.05%
SOXX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- 60.81%
- С начала года
- 76.42%
- 1 год
- 123.34%
- 3 года*
- 46.84%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- 32.54%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $160.57M | $263.69M | $223.25M | |
| $6.41B | $5.67B | $5.91B |
Сравнение доходности по годам IWR и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 17.29% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.42% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between IWR and SOXX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2001 г. | 0.74 |
The correlation between IWR and SOXX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IWR и SOXX
Секторы
IWR
SOXX
Технологии
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
IWR
SOXX
Промышленность
IWR
SOXX
-
Финансовые услуги
IWR
SOXX
-
Здравоохранение
IWR
SOXX
-
Потребительский циклический сектор
IWR
SOXX
-
Недвижимость
IWR
SOXX
-
Коммунальные услуги
IWR
SOXX
-
Энергетика
IWR
SOXX
-
Потребительский защитный сектор
IWR
SOXX
-
Сырьевые материалы
IWR
SOXX
-
Коммуникационные услуги
IWR
SOXX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWR vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IWR
SOXX
Сравнение IWR c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWR | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 4.28 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 17.18 | -6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWR и SOXX
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -70.21% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -29.01% | +20.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | -41.36% | +20.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -45.75% | +19.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -45.75% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -18.98% | +18.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -19.92% | +12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 7.21% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и SOXX
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 3.22%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 17.65% | -14.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 39.14% | -28.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 44.84% | -31.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 38.38% | -20.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 34.61% | -15.29% |
Сравнение комиссий IWR и SOXX
IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и SOXX
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.13% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
IWR and SOXX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (17.65%) compared to IWR (3.22%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs SOXX's -70.21%.
On 10-year performance, SOXX leads with 32.54% vs 11.55% for IWR. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 32.54% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
IWR has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.28% for SOXX.
IWR is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SOXX is Semiconductors. IWR tracks Russell Midcap Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.34% for SOXX.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWR и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор