Сравнение IWR с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IWR и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWR и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWR и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.77% против 28.39% соответственно.
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и SOXX
IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IWR vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IWR
SOXX
Сравнение IWR c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWR | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.03 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.63 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 4.44 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 16.46 | -10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.03 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IWR и SOXX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и SOXX
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и SOXX
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -70.21% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -18.27% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -45.75% | +19.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -45.75% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -7.95% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -20.10% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.92% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и SOXX
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 5.48%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 12.83% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 26.41% | -15.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 40.12% | -21.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 35.48% | -17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 32.98% | -13.63% |