PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWR с IWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с IWL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and IWL (iShares Russell Top 200 ETF) are both exchange-traded funds - IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWR returned 11.55%/yr vs 16.38%/yr for IWL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IWR charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for IWL.

Доходность

Сравнение доходности IWR и IWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у IWL с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям IWL по среднегодовой доходности: 11.55% против 16.38% соответственно.

IWR

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.02%
6 месяцев
12.45%
1 год
22.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.55%

IWL

1 день
0.44%
1 месяц
4.89%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.95%
3 года*
23.64%
5 лет*
14.69%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWR и IWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.02%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		10.51%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%

Correlation

The correlation between IWR and IWL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г.

0.83

The correlation between IWR and IWL shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWR и IWL

Секторы
IWR
IWL

Промышленность

18.4%
6.1%

Технологии

17.2%
40.9%

Финансовые услуги

12.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.6%

Здравоохранение

8.7%
8.5%

Энергетика

7.2%
2.5%

Недвижимость

7.0%
1.0%

Коммунальные услуги

6.1%
1.7%

Сырьевые материалы

4.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
12.2%

Промышленность

IWR
18.4%
IWL
6.1%

Технологии

IWR
17.2%
IWL
40.9%

Финансовые услуги

IWR
12.5%
IWL
11.3%

Потребительский циклический сектор

IWR
11.2%
IWL
9.6%

Здравоохранение

IWR
8.7%
IWL
8.5%

Энергетика

IWR
7.2%
IWL
2.5%

Недвижимость

IWR
7.0%
IWL
1.0%

Коммунальные услуги

IWR
6.1%
IWL
1.7%

Сырьевые материалы

IWR
4.3%
IWL
1.4%

Потребительский защитный сектор

IWR
4.1%
IWL
4.7%

Коммуникационные услуги

IWR
3.4%
IWL
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

iShares Russell Top 200 ETF

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL

Доходность на риск

IWR vs. IWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c IWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWRIWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.39

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.24

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.96

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

13.13

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWR vs. IWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWL равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и IWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWRIWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.39

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.91

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.88

-0.39

Просадки

Сравнение просадок IWR и IWL

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и IWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRIWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-32.71%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-9.83%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-19.15%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-25.65%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-32.71%

-7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-3.88%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.21%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и IWL

iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с iShares Russell Top 200 ETF (IWL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRIWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.95%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

9.15%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

12.19%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

17.16%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

18.08%

+1.28%

Сравнение комиссий IWR и IWL

IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IWL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и IWL

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности IWL в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.82%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

IWR and IWL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWR has higher volatility (3.16%) compared to IWL (2.95%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs IWL's -32.71%.

On 10-year performance, IWL leads with 16.38% vs 11.55% for IWR. On fees, IWL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWL has performed better with a 16.38% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.

IWR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.82% for IWL.

IWR is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IWL is Large Cap Growth Equities. IWR tracks Russell Midcap Index, while IWL tracks Russell Top 200 Index. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.15% for IWL.

IWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и IWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор