PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWR с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с IMCB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from iShares - IWR tracks the Russell Midcap Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWR returned 11.55%/yr vs 11.39%/yr for IMCB. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. IWR charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности IWR и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 17.29%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 20.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWR имеют среднегодовую доходность 11.55%, а акции IMCB немного отстают с 11.39%.

IWR

1 день
-0.55%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
12.63%
С начала года
17.29%
1 год
21.71%
3 года*
16.46%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.55%
Всё время*
10.05%

IMCB

1 день
-0.41%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
15.72%
С начала года
20.50%
1 год
24.50%
3 года*
17.51%
5 лет*
9.41%
10 лет*
11.39%
Всё время*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMCB

iShares Morningstar Mid-Cap ETF
$2.93M$3.47M$3.21M

IWR

iShares Russell Midcap ETF
$160.57M$263.69M$223.25M

Сравнение доходности по годам IWR и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF		17.29%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		20.50%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Correlation

The correlation between IWR and IMCB is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.97

The correlation between IWR and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWR и IMCB

Секторы
IWR
IMCB

Технологии

18.3%
17.9%

Промышленность

17.2%
18.4%

Финансовые услуги

12.6%
14.1%

Здравоохранение

10.9%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.7%

Недвижимость

6.9%
4.5%

Коммунальные услуги

6.0%
6.5%

Энергетика

5.8%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.1%

Сырьевые материалы

4.2%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.4%

Технологии

IWR
18.3%
IMCB
17.9%

Промышленность

IWR
17.2%
IMCB
18.4%

Финансовые услуги

IWR
12.6%
IMCB
14.1%

Здравоохранение

IWR
10.9%
IMCB
8.8%

Потребительский циклический сектор

IWR
10.2%
IMCB
9.7%

Недвижимость

IWR
6.9%
IMCB
4.5%

Коммунальные услуги

IWR
6.0%
IMCB
6.5%

Энергетика

IWR
5.8%
IMCB
7.0%

Потребительский защитный сектор

IWR
4.5%
IMCB
5.1%

Сырьевые материалы

IWR
4.2%
IMCB
5.5%

Коммуникационные услуги

IWR
3.5%
IMCB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с VOIMCB с IJHIMCB с ISCB

Доходность на риск

IWR vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWR c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWRIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.89

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.67

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.06

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

12.27

-1.90

IWR vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWR и IMCB

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, примерно равная максимальной просадке IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-58.80%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.05%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-19.80%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-25.15%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-40.99%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.41%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-7.68%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.00%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и IMCB

iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.98%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

10.06%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

13.05%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

17.58%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

19.61%

-0.29%

Сравнение комиссий IWR и IMCB

IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и IMCB

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IMCB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.19%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.13%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IWR and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWR has higher volatility (3.22%) compared to IMCB (2.98%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs IMCB's -58.80%.

On 10-year performance, IWR leads with 11.55% vs 11.39% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWR has performed better with a 11.55% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.

IMCB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.13% for IWR.

IWR tracks Russell Midcap Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор