PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWP с AQMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IWP и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWP и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		-5.62%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.03%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 11.56% против 4.46% соответственно.

IWP

1 день
0.31%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
-9.81%
1 год
7.51%
3 года*
12.85%
5 лет*
4.96%
10 лет*
11.56%

AQMIX

1 день
0.29%
1 месяц
2.13%
С начала года
10.03%
6 месяцев
13.14%
1 год
20.88%
3 года*
13.42%
5 лет*
12.64%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с IMCGIWP с SCHGIWP с VOIWP с IJKIWP с VOO
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий IWP и AQMIX

IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IWP vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

2.16

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.72

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

3.91

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

11.49

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.16

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.10

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Корреляция

Корреляция между IWP и AQMIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и AQMIX

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности AQMIX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.05%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок IWP и AQMIX

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IWPAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-26.52%

-30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-5.45%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-13.57%

-25.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-23.34%

-15.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-0.66%

-10.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-10.10%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

1.85%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и AQMIX

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWPAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

2.40%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

6.71%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

9.62%

+13.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

11.55%

+10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

10.36%

+11.26%