Сравнение IWO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IWO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWO и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWO и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -9.43% | 22.25% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IWO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.75% против -1.39% соответственно.
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и TLT
IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWO vs. TLT — Ранг доходности на риск
IWO
TLT
Сравнение IWO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWO | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.13 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | -0.10 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.06 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | -0.13 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.13 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.37 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | -0.09 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IWO и TLT составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и TLT
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и TLT
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -48.35% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -9.23% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -43.70% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -48.35% | +6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -40.23% | +29.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -13.62% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.39% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и TLT
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 3.71% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 6.61% | +9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 11.40% | +13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 15.88% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 14.93% | +9.13% |