Сравнение IWO с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IWO и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWO и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWO и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -9.43% | 22.25% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.75% против 28.39% соответственно.
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и SOXX
IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IWO vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IWO
SOXX
Сравнение IWO c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWO | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.03 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.63 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.44 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 16.46 | -10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.03 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.54 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.86 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IWO и SOXX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и SOXX
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и SOXX
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -70.21% | +10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -18.27% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -45.75% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -45.75% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -7.95% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -20.10% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.92% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и SOXX
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) составляет 8.60%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 12.83% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 26.41% | -9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 40.12% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 35.48% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 32.98% | -8.92% |