Сравнение IWO с RZG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG).
IWO и RZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWO и RZG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWO и RZG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -9.43% | 22.25% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции IWO превзошли акции RZG по среднегодовой доходности: 9.75% против 8.94% соответственно.
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и RZG
IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии RZG в 0.35%.
Доходность на риск
IWO vs. RZG — Ранг доходности на риск
IWO
RZG
Сравнение IWO c RZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWO | RZG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.64 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.78 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 7.41 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWO | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.36 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.35 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IWO и RZG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и RZG
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности RZG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и RZG
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и RZG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWO | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -58.52% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -13.42% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -38.33% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -54.02% | +12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -3.61% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -12.22% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.22% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и RZG
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеют волатильность 8.60% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWO | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 8.32% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 14.08% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 22.71% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 23.08% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 24.61% | -0.55% |