PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWO с OMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWO с OMFS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) and OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - IWO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index, while OMFS is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWO returned 5.89%/yr vs 5.88%/yr for OMFS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IWO charges 0.24%/yr vs 0.39%/yr for OMFS.

Доходность

Сравнение доходности IWO и OMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 15.39%.

IWO

1 день
1.57%
1 месяц
3.99%
С начала года
18.58%
6 месяцев
15.22%
1 год
39.51%
3 года*
19.07%
5 лет*
5.89%
10 лет*
11.28%

OMFS

1 день
1.48%
1 месяц
1.39%
С начала года
15.39%
6 месяцев
13.50%
1 год
30.72%
3 года*
15.31%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWO и OMFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		18.58%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%4.71%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		15.39%13.34%3.98%15.12%-17.29%28.60%15.02%27.12%-9.01%3.71%

Correlation

The correlation between IWO and OMFS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.80

The correlation between IWO and OMFS shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWO и OMFS

Секторы
IWO
OMFS

Технологии

23.6%
14.2%

Промышленность

23.1%
14.7%

Здравоохранение

22.4%
13.2%

Финансовые услуги

8.2%
24.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.4%

Сырьевые материалы

4.2%
2.8%

Энергетика

3.5%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.1%

Недвижимость

2.1%
12.2%

Коммунальные услуги

0.7%
1.1%

Технологии

IWO
23.6%
OMFS
14.2%

Промышленность

IWO
23.1%
OMFS
14.7%

Здравоохранение

IWO
22.4%
OMFS
13.2%

Финансовые услуги

IWO
8.2%
OMFS
24.3%

Потребительский циклический сектор

IWO
7.7%
OMFS
8.4%

Сырьевые материалы

IWO
4.2%
OMFS
2.8%

Энергетика

IWO
3.5%
OMFS
4.1%

Потребительский защитный сектор

IWO
2.6%
OMFS
3.8%

Коммуникационные услуги

IWO
2.2%
OMFS
1.1%

Недвижимость

IWO
2.1%
OMFS
12.2%

Коммунальные услуги

IWO
0.7%
OMFS
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Growth ETF

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с QQQIWO с IWNIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR
Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOO

Доходность на риск

IWO vs. OMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c OMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWOOMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.74

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.56

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.29

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

11.29

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWO vs. OMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFS равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и OMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWOOMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.42

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IWO и OMFS

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и OMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWOOMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-42.50%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-9.38%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.57%

-22.35%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-29.22%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-10.48%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.73%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и OMFS

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWOOMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.76%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

12.52%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

17.69%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

21.47%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

24.31%

-0.18%

Сравнение комиссий IWO и OMFS

IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и OMFS

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности OMFS в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.39%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		0.90%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IWO and OMFS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWO has higher volatility (6.54%) compared to OMFS (4.76%). In terms of maximum drawdown, IWO dropped -60.11% vs OMFS's -42.50%.

On 5-year performance, IWO leads with 5.89% vs 5.88% for OMFS. On fees, IWO is cheaper at 0.24% per year. On volatility, OMFS has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWO has performed better with a 5.89% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.39% for OMFS.

OMFS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.39% for IWO.

IWO is categorized as Small Cap Growth Equities, while OMFS is Small Cap Value Equities. IWO tracks Russell 2000 Growth Index, while OMFS tracks Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for IWO and 0.39% for OMFS.

IWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWO и OMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор