PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWO с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWO с GRPZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - IWO tracks the Russell 2000 Growth Index while GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, IWO returned 30.33% vs 30.97% for GRPZ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IWO charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.

Доходность

Сравнение доходности IWO и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность 16.94%, что значительно ниже, чем у GRPZ с доходностью 23.85%.

IWO

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
8.48%
С начала года
16.94%
1 год
30.33%
3 года*
15.34%
5 лет*
6.09%
10 лет*
10.92%

GRPZ

1 день
0.92%
1 месяц
7.28%
6 месяцев
16.11%
С начала года
23.85%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWO и GRPZ

2026 (YTD)20252024
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		16.94%12.90%9.09%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		23.85%3.09%4.27%

Correlation

The correlation between IWO and GRPZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between IWO and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWO и GRPZ

Секторы
IWO
GRPZ

Технологии

25.9%
7.6%

Промышленность

23.0%
16.1%

Здравоохранение

21.9%
15.8%

Финансовые услуги

7.8%
28.3%

Потребительский циклический сектор

7.0%
11.8%

Сырьевые материалы

4.0%
2.3%

Энергетика

3.1%
12.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
0.8%

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Технологии

IWO
25.9%
GRPZ
7.6%

Промышленность

IWO
23.0%
GRPZ
16.1%

Здравоохранение

IWO
21.9%
GRPZ
15.8%

Финансовые услуги

IWO
7.8%
GRPZ
28.3%

Потребительский циклический сектор

IWO
7.0%
GRPZ
11.8%

Сырьевые материалы

IWO
4.0%
GRPZ
2.3%

Энергетика

IWO
3.1%
GRPZ
12.2%

Потребительский защитный сектор

IWO
2.3%
GRPZ
5.3%

Коммуникационные услуги

IWO
2.2%
GRPZ
0.8%

Недвижимость

IWO
2.0%
GRPZ

-

Коммунальные услуги

IWO
0.6%
GRPZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Growth ETF

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с QQQIWO с IWNIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR
Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с GRPMGRPZ с SPHQGRPZ с DESGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOT

Доходность на риск

IWO vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWOGRPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.77

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.70

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.27

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

9.39

-2.13

IWO vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPZ равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWO и GRPZ

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и GRPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWOGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-27.87%

-32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-9.53%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

0.00%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.64%

-6.68%

-9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.31%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и GRPZ

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWOGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

3.78%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

11.77%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

17.53%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

20.87%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

20.87%

+3.27%

Сравнение комиссий IWO и GRPZ

IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GRPZ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и GRPZ

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности GRPZ в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.87%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.44%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%

Часто задаваемые вопросы

IWO and GRPZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWO has higher volatility (5.28%) compared to GRPZ (3.78%). In terms of maximum drawdown, IWO dropped -60.11% vs GRPZ's -27.87%.

On 1-year performance, GRPZ leads with 30.97% vs 30.33% for IWO. On fees, IWO is cheaper at 0.24% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 30.97% return vs 30.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

GRPZ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.44% for IWO.

IWO tracks Russell 2000 Growth Index, while GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for IWO and 0.35% for GRPZ.

GRPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWO и GRPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор