PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWN returned 10.72%/yr vs 15.61%/yr for VOO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWN charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности IWN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 20.82%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.72% против 15.61% соответственно.

IWN

1 день
-0.20%
1 месяц
3.32%
С начала года
20.82%
6 месяцев
18.59%
1 год
42.32%
3 года*
19.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.72%

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		20.82%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between IWN and VOO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.80

The correlation between IWN and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWN и VOO

Секторы
IWN
VOO

Финансовые услуги

23.9%
10.9%

Промышленность

12.1%
7.6%

Технологии

11.6%
39.1%

Недвижимость

10.2%
1.8%

Здравоохранение

10.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.8%

Энергетика

7.9%
3.2%

Сырьевые материалы

5.4%
1.7%

Коммунальные услуги

5.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.5%

Финансовые услуги

IWN
23.9%
VOO
10.9%

Промышленность

IWN
12.1%
VOO
7.6%

Технологии

IWN
11.6%
VOO
39.1%

Недвижимость

IWN
10.2%
VOO
1.8%

Здравоохранение

IWN
10.1%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

IWN
8.9%
VOO
9.8%

Энергетика

IWN
7.9%
VOO
3.2%

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
VOO
1.7%

Коммунальные услуги

IWN
5.1%
VOO
2.5%

Коммуникационные услуги

IWN
2.7%
VOO
10.5%

Потребительский защитный сектор

IWN
2.1%
VOO
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

IWN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWNVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.91

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.60

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

2.67

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.92

11.96

+4.96

IWN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWN и VOO

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-33.99%

-27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.90%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-18.69%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-24.52%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-33.99%

-12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-3.14%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-3.68%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.99%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и VOO

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.83%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

9.82%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

12.46%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

16.91%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

18.02%

+5.37%

Сравнение комиссий IWN и VOO

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и VOO

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.46%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

IWN and VOO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWN has higher volatility (5.29%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.61% vs 10.72% for IWN. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.61% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.

IWN has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.05% for VOO.

IWN is categorized as Small Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. IWN tracks Russell 2000 Value Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.03% for VOO.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор