PortfoliosLab logo
Сравнение IWN с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWN и VTWO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IWN и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
214.14%
257.42%
IWN
VTWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWN:

-0.06

VTWO:

0.03

Коэф-т Сортино

IWN:

0.08

VTWO:

0.22

Коэф-т Омега

IWN:

1.01

VTWO:

1.03

Коэф-т Кальмара

IWN:

-0.05

VTWO:

0.03

Коэф-т Мартина

IWN:

-0.15

VTWO:

0.08

Индекс Язвы

IWN:

8.59%

VTWO:

8.56%

Дневная вол-ть

IWN:

23.23%

VTWO:

24.20%

Макс. просадка

IWN:

-61.55%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

IWN:

-19.43%

VTWO:

-19.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWN показывает доходность -11.43%, а VTWO немного ниже – -11.97%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 5.50% против 6.04% соответственно.


IWN

С начала года

-11.43%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

-11.87%

1 год

-2.48%

5 лет

13.40%

10 лет

5.50%

VTWO

С начала года

-11.97%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-11.22%

1 год

-0.57%

5 лет

11.22%

10 лет

6.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWN и VTWO

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWN: 0.24%
График комиссии VTWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWO: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWN и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWN
Ранг риск-скорректированной доходности IWN, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWN c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWN, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWN: -0.06
VTWO: 0.03
Коэффициент Сортино IWN, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWN: 0.08
VTWO: 0.22
Коэффициент Омега IWN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWN: 1.01
VTWO: 1.03
Коэффициент Кальмара IWN, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWN: -0.05
VTWO: 0.03
Коэффициент Мартина IWN, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWN: -0.15
VTWO: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.03
IWN
VTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и VTWO

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VTWO в 1.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.99%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.47%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IWN и VTWO

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.43%
-19.51%
IWN
VTWO

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и VTWO

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 13.03%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.03%
14.22%
IWN
VTWO