PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWN с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWNVTWO
Дох-ть с нач. г.-4.82%-2.55%
Дох-ть за 1 год10.11%10.84%
Дох-ть за 3 года-1.25%-3.24%
Дох-ть за 5 лет5.73%6.20%
Дох-ть за 10 лет6.10%7.15%
Коэф-т Шарпа0.560.62
Дневная вол-ть20.54%19.81%
Макс. просадка-61.55%-41.19%
Current Drawdown-12.28%-16.42%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IWN и VTWO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWN и VTWO

С начала года, IWN показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 6.10% против 7.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.71%
14.62%
IWN
VTWO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 Value ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IWN и VTWO

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.

IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWN c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWN, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWN, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.83
VTWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTWO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTWO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTWO, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTWO, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.83

Сравнение коэффициента Шарпа IWN и VTWO

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 0.62. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IWN и VTWO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.56
0.62
IWN
VTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и VTWO

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VTWO в 1.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
2.06%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%1.77%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.43%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок IWN и VTWO

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-12.28%
-16.42%
IWN
VTWO

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и VTWO

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.18%
5.71%
IWN
VTWO