Сравнение IWN с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
IWN и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWN или VTWO.
Основные характеристики
| IWN | VTWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.40% | 10.56% |
| Дох-ть за 1 год | 14.78% | 13.99% |
| Дох-ть за 3 года | 4.06% | 1.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.94% | 8.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.61% | 8.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 0.75 |
| Дневная вол-ть | 20.10% | 19.76% |
| Макс. просадка | -61.55% | -41.19% |
| Текущая просадка | -0.37% | -5.18% |
Корреляция
Корреляция между IWN и VTWO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWN и VTWO
С начала года, IWN показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 7.61% против 8.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и VTWO
IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWN c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и VTWO
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VTWO в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.83% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% | 1.77% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.34% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и VTWO
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и VTWO
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 6.82% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.