PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWN с IWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWNIWV
Дох-ть с нач. г.-4.82%5.34%
Дох-ть за 1 год10.11%22.68%
Дох-ть за 3 года-1.25%6.24%
Дох-ть за 5 лет5.73%12.66%
Дох-ть за 10 лет6.10%11.77%
Коэф-т Шарпа0.561.91
Дневная вол-ть20.54%12.14%
Макс. просадка-61.55%-55.61%
Current Drawdown-12.28%-4.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IWN и IWV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWN и IWV

С начала года, IWN показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 6.10% против 11.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.71%
17.72%
IWN
IWV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 Value ETF

iShares Russell 3000 ETF

Сравнение комиссий IWN и IWV

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.

IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWN c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWN, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWN, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.83
IWV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWV, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWV, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWV, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.54

Сравнение коэффициента Шарпа IWN и IWV

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IWV равного 1.91. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IWN и IWV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.56
1.91
IWN
IWV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и IWV

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности IWV в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
2.06%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%1.77%
IWV
iShares Russell 3000 ETF
1.21%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%1.61%

Просадки

Сравнение просадок IWN и IWV

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-12.28%
-4.15%
IWN
IWV

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и IWV

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.18%
3.55%
IWN
IWV