PortfoliosLab logo
Сравнение IWN с IWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWN и IWV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IWN и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
580.12%
501.19%
IWN
IWV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWN:

-0.06

IWV:

0.51

Коэф-т Сортино

IWN:

0.08

IWV:

0.84

Коэф-т Омега

IWN:

1.01

IWV:

1.12

Коэф-т Кальмара

IWN:

-0.05

IWV:

0.52

Коэф-т Мартина

IWN:

-0.15

IWV:

2.14

Индекс Язвы

IWN:

8.59%

IWV:

4.70%

Дневная вол-ть

IWN:

23.23%

IWV:

19.58%

Макс. просадка

IWN:

-61.55%

IWV:

-55.61%

Текущая просадка

IWN:

-19.43%

IWV:

-10.91%

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 5.50% против 11.21% соответственно.


IWN

С начала года

-11.43%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

-11.87%

1 год

-2.48%

5 лет

13.40%

10 лет

5.50%

IWV

С начала года

-6.76%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-5.21%

1 год

8.72%

5 лет

15.37%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWN и IWV

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWN: 0.24%
График комиссии IWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWV: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWN и IWV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWN
Ранг риск-скорректированной доходности IWN, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

IWV
Ранг риск-скорректированной доходности IWV, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWN c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWN, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWN: -0.06
IWV: 0.51
Коэффициент Сортино IWN, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWN: 0.08
IWV: 0.84
Коэффициент Омега IWN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWN: 1.01
IWV: 1.12
Коэффициент Кальмара IWN, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWN: -0.05
IWV: 0.52
Коэффициент Мартина IWN, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWN: -0.15
IWV: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа IWV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.51
IWN
IWV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и IWV

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности IWV в 1.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.99%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%
IWV
iShares Russell 3000 ETF
1.19%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%

Просадки

Сравнение просадок IWN и IWV

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.43%
-10.91%
IWN
IWV

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и IWV

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 13.03%, в то время как у iShares Russell 3000 ETF (IWV) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.03%
14.20%
IWN
IWV