PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWN с IWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWN и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWN и IWV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
5.56%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
IWV
iShares Russell 3000 ETF
-3.33%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 9.47% против 13.53% соответственно.


IWN

1 день
0.62%
1 месяц
-3.85%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.36%
1 год
28.61%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.38%
10 лет*
9.47%

IWV

1 день
0.69%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.22%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 Value ETF

iShares Russell 3000 ETF

Сравнение комиссий IWN и IWV

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWN vs. IWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IWV
Ранг доходности на риск IWV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWNIWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.99

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.52

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.52

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

7.19

+1.02

IWN vs. IWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа IWV равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWNIWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.99

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.74

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между IWN и IWV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и IWV

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности IWV в 0.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.62%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
IWV
iShares Russell 3000 ETF
0.98%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%

Просадки

Сравнение просадок IWN и IWV

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWNIWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-55.61%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-12.31%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-25.11%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-35.22%

-10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-5.53%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-10.65%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.60%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и IWV

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWNIWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.45%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

9.70%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

18.45%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

17.24%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

18.39%

+4.98%