PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWN с IWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с IWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and IWV (iShares Russell 3000 ETF) are both exchange-traded funds - IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while IWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWN returned 10.28%/yr vs 14.50%/yr for IWV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IWN charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for IWV.

Доходность

Сравнение доходности IWN и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 10.28% против 14.50% соответственно.

IWN

1 день
1.31%
1 месяц
3.69%
6 месяцев
15.42%
С начала года
24.50%
1 год
40.27%
3 года*
17.64%
5 лет*
9.54%
10 лет*
10.28%

IWV

1 день
-0.45%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
8.89%
С начала года
10.99%
1 год
21.61%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и IWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		24.50%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		10.99%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%

Correlation

The correlation between IWN and IWV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г.

0.85

The correlation between IWN and IWV shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWN и IWV

Секторы
IWN
IWV

Финансовые услуги

23.9%
11.5%

Промышленность

12.1%
9.1%

Технологии

11.6%
36.5%

Недвижимость

10.2%
2.3%

Здравоохранение

10.1%
8.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.9%

Энергетика

7.9%
3.3%

Сырьевые материалы

5.4%
2.0%

Коммунальные услуги

5.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.3%

Финансовые услуги

IWN
23.9%
IWV
11.5%

Промышленность

IWN
12.1%
IWV
9.1%

Технологии

IWN
11.6%
IWV
36.5%

Недвижимость

IWN
10.2%
IWV
2.3%

Здравоохранение

IWN
10.1%
IWV
8.9%

Потребительский циклический сектор

IWN
8.9%
IWV
9.9%

Энергетика

IWN
7.9%
IWV
3.3%

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
IWV
2.0%

Коммунальные услуги

IWN
5.1%
IWV
2.1%

Коммуникационные услуги

IWN
2.7%
IWV
10.0%

Потребительский защитный сектор

IWN
2.1%
IWV
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

iShares Russell 3000 ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWXIWN с IWR
Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP

Доходность на риск

IWN vs. IWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWNIWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.71

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.37

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

2.44

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

10.71

+5.51

IWN vs. IWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа IWV равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWN и IWV

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNIWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-55.61%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.89%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-19.28%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-25.11%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-35.22%

-10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-10.55%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.02%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и IWV

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеют волатильность 3.19% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNIWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.27%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

10.04%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

12.73%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

17.34%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

18.37%

+4.95%

Сравнение комиссий IWN и IWV

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и IWV

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности IWV в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.42%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.87%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%

Часто задаваемые вопросы

IWN and IWV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWV has higher volatility (3.27%) compared to IWN (3.19%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs IWV's -55.61%.

On 10-year performance, IWV leads with 14.50% vs 10.28% for IWN. On fees, IWV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWV has performed better with a 14.50% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.

IWN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.87% for IWV.

IWN is categorized as Small Cap Value Equities, while IWV is Large Cap Blend Equities. IWN tracks Russell 2000 Value Index, while IWV tracks Russell 3000 Index. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.20% for IWV.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и IWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор