PortfoliosLab logo
Сравнение IWN с IWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWN и IWO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IWN и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
583.22%
297.83%
IWN
IWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWN:

-0.11

IWO:

0.03

Коэф-т Сортино

IWN:

0.01

IWO:

0.22

Коэф-т Омега

IWN:

1.00

IWO:

1.03

Коэф-т Кальмара

IWN:

-0.09

IWO:

0.02

Коэф-т Мартина

IWN:

-0.28

IWO:

0.07

Индекс Язвы

IWN:

9.00%

IWO:

9.24%

Дневная вол-ть

IWN:

23.15%

IWO:

25.44%

Макс. просадка

IWN:

-61.55%

IWO:

-60.10%

Текущая просадка

IWN:

-19.06%

IWO:

-22.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWN показывает доходность -11.03%, а IWO немного ниже – -11.16%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWO по среднегодовой доходности: 5.69% против 6.31% соответственно.


IWN

С начала года

-11.03%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-10.69%

1 год

-1.08%

5 лет

12.61%

10 лет

5.69%

IWO

С начала года

-11.16%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

-8.51%

1 год

3.14%

5 лет

8.50%

10 лет

6.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWN и IWO

И IWN, и IWO имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWN: 0.24%
График комиссии IWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWO: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWN и IWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWN
Ранг риск-скорректированной доходности IWN, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

IWO
Ранг риск-скорректированной доходности IWO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWN c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWN, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWN: -0.11
IWO: 0.03
Коэффициент Сортино IWN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWN: 0.01
IWO: 0.22
Коэффициент Омега IWN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWN: 1.00
IWO: 1.03
Коэффициент Кальмара IWN, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
IWN: -0.09
IWO: 0.02
Коэффициент Мартина IWN, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWN: -0.28
IWO: 0.07

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа IWO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.11
0.03
IWN
IWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и IWO

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности IWO в 0.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.98%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.92%0.80%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%

Просадки

Сравнение просадок IWN и IWO

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.06%
-22.00%
IWN
IWO

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и IWO

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 12.97%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.97%
14.89%
IWN
IWO