Сравнение IWN с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
IWN и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWN и IWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWN и IWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -9.43% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWN имеют среднегодовую доходность 9.47%, а акции IWO немного впереди с 9.75%.
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и IWO
И IWN, и IWO имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWN vs. IWO — Ранг доходности на риск
IWN
IWO
Сравнение IWN c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWN | IWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.49 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.64 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 5.48 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWN | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.06 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IWN и IWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и IWO
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности IWO в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и IWO
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWN | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -60.11% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -14.87% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -40.51% | +13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.08% | -42.02% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -10.59% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -16.80% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.44% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и IWO
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 6.16%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWN | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 8.60% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 16.54% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 25.23% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 24.46% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 24.06% | -0.69% |