PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWN с IWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWNIWO
Дох-ть с нач. г.-4.82%-0.26%
Дох-ть за 1 год10.11%10.83%
Дох-ть за 3 года-1.25%-5.77%
Дох-ть за 5 лет5.73%5.56%
Дох-ть за 10 лет6.10%7.57%
Коэф-т Шарпа0.560.62
Дневная вол-ть20.54%19.73%
Макс. просадка-61.55%-60.10%
Current Drawdown-12.28%-23.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IWN и IWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWN и IWO

С начала года, IWN показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWO по среднегодовой доходности: 6.10% против 7.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.71%
16.51%
IWN
IWO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 Value ETF

iShares Russell 2000 Growth ETF

Сравнение комиссий IWN и IWO

И IWN, и IWO имеют комиссию равную 0.24%.

IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWN c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWN, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWN, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.83
IWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWO, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWO, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWO, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.66

Сравнение коэффициента Шарпа IWN и IWO

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWO равному 0.62. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IWN и IWO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.56
0.62
IWN
IWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и IWO

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности IWO в 0.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
2.06%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%1.77%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.69%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%0.72%

Просадки

Сравнение просадок IWN и IWO

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-12.28%
-23.88%
IWN
IWO

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и IWO

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.18%
5.52%
IWN
IWO