PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWN с IWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с IWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while IWO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWN returned 10.16%/yr vs 11.23%/yr for IWO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.24% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWN и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWN показывает доходность 17.42%, а IWO немного ниже – 16.75%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWO по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.23% соответственно.

IWN

1 день
-1.31%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.42%
6 месяцев
16.54%
1 год
41.15%
3 года*
17.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
10.16%

IWO

1 день
-1.41%
1 месяц
4.28%
С начала года
16.75%
6 месяцев
15.06%
1 год
37.09%
3 года*
18.01%
5 лет*
5.56%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и IWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		17.42%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		16.75%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%

Correlation

The correlation between IWN and IWO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.91

The correlation between IWN and IWO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWN и IWO

Секторы
IWN
IWO

Финансовые услуги

24.2%
8.2%

Технологии

12.4%
23.6%

Промышленность

11.1%
23.1%

Недвижимость

10.2%
2.1%

Энергетика

9.2%
3.5%

Здравоохранение

8.8%
22.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.7%

Коммунальные услуги

5.7%
0.7%

Сырьевые материалы

5.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.2%

Финансовые услуги

IWN
24.2%
IWO
8.2%

Технологии

IWN
12.4%
IWO
23.6%

Промышленность

IWN
11.1%
IWO
23.1%

Недвижимость

IWN
10.2%
IWO
2.1%

Энергетика

IWN
9.2%
IWO
3.5%

Здравоохранение

IWN
8.8%
IWO
22.4%

Потребительский циклический сектор

IWN
8.7%
IWO
7.7%

Коммунальные услуги

IWN
5.7%
IWO
0.7%

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
IWO
4.2%

Потребительский защитный сектор

IWN
2.0%
IWO
2.6%

Коммуникационные услуги

IWN
1.6%
IWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

iShares Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWXIWN с IWR
Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с QQQIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJRIWO с SCHA

Доходность на риск

IWN vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWNIWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.75

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.42

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

2.51

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.44

8.99

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWN vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа IWO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWNIWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.75

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.23

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.28

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IWN и IWO

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-60.11%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-14.87%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-28.57%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-40.51%

+13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-42.02%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.51%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-16.71%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.14%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и IWO

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 4.91%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.61%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

15.65%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

21.34%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

24.48%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

24.13%

-0.74%

Сравнение комиссий IWN и IWO

И IWN, и IWO имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и IWO

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IWO в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.46%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.40%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%

Часто задаваемые вопросы

IWN and IWO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWO has higher volatility (6.61%) compared to IWN (4.91%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs IWO's -60.11%.

On 10-year performance, IWO leads with 11.23% vs 10.16% for IWN. Both ETFs have the same 0.24% expense ratio. On volatility, IWN has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWO has performed better with a 11.23% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN and IWO have the same expense ratio: 0.24% per year.

IWN has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.40% for IWO.

IWN is categorized as Small Cap Value Equities, while IWO is Small Cap Growth Equities. IWN tracks Russell 2000 Value Index, while IWO tracks Russell 2000 Growth Index.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и IWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор