PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWN с IWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWN с IWO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).

IWN и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWN или IWO.

Корреляция

Корреляция между IWN и IWO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWN и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWN:

0.01

IWO:

0.21

Коэф-т Сортино

IWN:

0.22

IWO:

0.48

Коэф-т Омега

IWN:

1.03

IWO:

1.06

Коэф-т Кальмара

IWN:

0.03

IWO:

0.17

Коэф-т Мартина

IWN:

0.09

IWO:

0.55

Индекс Язвы

IWN:

9.46%

IWO:

9.65%

Дневная вол-ть

IWN:

23.43%

IWO:

25.84%

Макс. просадка

IWN:

-61.55%

IWO:

-60.10%

Текущая просадка

IWN:

-14.40%

IWO:

-17.03%

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWO по среднегодовой доходности: 6.23% против 6.83% соответственно.

IWN

С начала года

-5.91%

1 месяц

12.10%

6 месяцев

-14.12%

1 год

0.34%

5 лет

15.57%

10 лет

6.23%

IWO

С начала года

-5.50%

1 месяц

13.18%

6 месяцев

-12.98%

1 год

5.35%

5 лет

9.42%

10 лет

6.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWN и IWO

И IWN, и IWO имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWN и IWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг риск-скорректированной доходности IWN, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
IWO
Ранг риск-скорректированной доходности IWO, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWN c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа IWO равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и IWO

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности IWO в 0.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.88%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.86%0.80%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%

Просадки

Сравнение просадок IWN и IWO

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и IWO

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 5.41%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...