PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWN с IWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWN и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWN и IWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
5.56%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWN имеют среднегодовую доходность 9.47%, а акции IWO немного впереди с 9.75%.


IWN

1 день
0.62%
1 месяц
-3.85%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.36%
1 год
28.61%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.38%
10 лет*
9.47%

IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 Value ETF

iShares Russell 2000 Growth ETF

Сравнение комиссий IWN и IWO

И IWN, и IWO имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWN vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWNIWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.97

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.49

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.64

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

5.48

+2.72

IWN vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа IWO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWNIWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.97

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.06

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.26

+0.12

Корреляция

Корреляция между IWN и IWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и IWO

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности IWO в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.62%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%

Просадки

Сравнение просадок IWN и IWO

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWO.


Загрузка...

Показатели просадок


IWNIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-60.11%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-14.87%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-40.51%

+13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-42.02%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-10.59%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-16.80%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.44%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и IWO

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 6.16%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWNIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

8.60%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

16.54%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

25.23%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

24.46%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

24.06%

-0.69%