Сравнение IWN с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWN и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWN или IWM.
Доходность
Сравнение доходности IWN и IWM
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 7.78% против 8.51% соответственно.
IWN
13.21%
1.90%
10.40%
27.83%
9.09%
7.78%
IWM
15.62%
1.95%
11.24%
30.63%
9.09%
8.51%
Основные характеристики
| IWN | IWM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.55 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | 7.34 | 8.55 |
| Индекс Язвы | 4.06% | 3.79% |
| Дневная вол-ть | 21.22% | 21.01% |
| Макс. просадка | -61.55% | -59.05% |
| Текущая просадка | -4.00% | -4.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и IWM
IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWN и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWN c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и IWM
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности IWM в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.73% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% | 1.77% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и IWM
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и IWM
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 8.03% и 7.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.