Сравнение IWN с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWN и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWN или IWM.
Корреляция
Корреляция между IWN и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWN и IWM
Основные характеристики
IWN:
0.54
IWM:
0.72
IWN:
0.91
IWM:
1.14
IWN:
1.11
IWM:
1.14
IWN:
0.82
IWM:
0.77
IWN:
2.62
IWM:
3.61
IWN:
4.29%
IWM:
4.11%
IWN:
20.78%
IWM:
20.72%
IWN:
-61.55%
IWM:
-59.05%
IWN:
-9.56%
IWM:
-9.09%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWN показывает доходность -0.58%, а IWM немного выше – -0.56%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 7.20% против 7.98% соответственно.
IWN
-0.58%
-5.85%
-2.40%
11.33%
6.82%
7.20%
IWM
-0.56%
-5.45%
-1.55%
15.05%
6.72%
7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и IWM
IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWN и IWM
IWN
IWM
Сравнение IWN c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и IWM
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности IWM в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.81% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и IWM
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и IWM
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 6.11% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.