PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWN с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWN returned 10.16%/yr vs 10.93%/yr for IWM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IWN charges 0.24%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IWN и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWN показывает доходность 17.42%, а IWM немного ниже – 17.07%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 10.16% против 10.93% соответственно.

IWN

1 день
-1.31%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.42%
6 месяцев
16.54%
1 год
41.15%
3 года*
17.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
10.16%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		17.42%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between IWN and IWM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.96

The correlation between IWN and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWN и IWM

Секторы
IWN
IWM

Финансовые услуги

24.2%
15.8%

Технологии

12.4%
19.5%

Промышленность

11.1%
17.1%

Недвижимость

10.2%
5.7%

Энергетика

9.2%
6.0%

Здравоохранение

8.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.8%

Коммунальные услуги

5.7%
3.0%

Сырьевые материалы

5.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.0%

Финансовые услуги

IWN
24.2%
IWM
15.8%

Технологии

IWN
12.4%
IWM
19.5%

Промышленность

IWN
11.1%
IWM
17.1%

Недвижимость

IWN
10.2%
IWM
5.7%

Энергетика

IWN
9.2%
IWM
6.0%

Здравоохранение

IWN
8.8%
IWM
15.8%

Потребительский циклический сектор

IWN
8.7%
IWM
7.8%

Коммунальные услуги

IWN
5.7%
IWM
3.0%

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
IWM
4.5%

Потребительский защитный сектор

IWN
2.0%
IWM
2.1%

Коммуникационные услуги

IWN
1.6%
IWM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWXIWN с IWR
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с VOOIWM с IWOIWM с TNA

Доходность на риск

IWN vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWNIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.05

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

2.85

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.89

3.56

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.44

12.64

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWN vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWNIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.05

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.27

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IWN и IWM

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-59.05%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-11.03%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-27.50%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-31.91%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-41.13%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.49%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-10.77%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.10%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и IWM

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 4.91%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.75%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

13.53%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

19.20%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

22.52%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

23.04%

+0.35%

Сравнение комиссий IWN и IWM

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и IWM

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.46%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IWN and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to IWN (4.91%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.93% vs 10.16% for IWN. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWN has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.93% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.

IWN has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.88% for IWM.

IWN is categorized as Small Cap Value Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. IWN tracks Russell 2000 Value Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.19% for IWM.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор