Сравнение IWN с IWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX).
IWN и IWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWN или IWX.
Доходность
Сравнение доходности IWN и IWX
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у IWX с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWX по среднегодовой доходности: 7.78% против 8.99% соответственно.
IWN
13.21%
1.90%
10.40%
27.83%
9.09%
7.78%
IWX
19.79%
-0.11%
9.16%
27.29%
10.13%
8.99%
Основные характеристики
| IWN | IWX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 3.98 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.55 | 5.63 |
| Коэф-т Мартина | 7.34 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 4.06% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 21.22% | 9.95% |
| Макс. просадка | -61.55% | -35.76% |
| Текущая просадка | -4.00% | -1.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и IWX
IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWN и IWX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWN c IWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и IWX
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности IWX в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.73% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% | 1.77% |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.79% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.23% | 2.77% | 2.19% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и IWX
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и IWX
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.