Сравнение IWN с IWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX).
IWN и IWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWN и IWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWN и IWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.79% | 18.23% | 14.89% | 10.45% | -5.33% | 23.33% | 1.46% | 25.82% | -6.53% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у IWX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWX по среднегодовой доходности: 9.47% против 10.76% соответственно.
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
IWX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и IWX
IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWN vs. IWX — Ранг доходности на риск
IWN
IWX
Сравнение IWN c IWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWN | IWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.06 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.51 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.38 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 6.38 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWN | IWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.06 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.72 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.65 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.66 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между IWN и IWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и IWX
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности IWX в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.65% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и IWX
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWN | IWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -35.76% | -25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -11.07% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -18.13% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.08% | -35.76% | -10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -4.24% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -3.85% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.40% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и IWX
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWN | IWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 3.97% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 7.63% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 14.74% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 13.82% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 16.51% | +6.86% |