PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWN с IWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с IWX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) are both exchange-traded funds - IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while IWX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell Top 200 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWN returned 10.17%/yr vs 12.12%/yr for IWX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. IWN charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for IWX.

Доходность

Сравнение доходности IWN и IWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 25.00%, что значительно выше, чем у IWX с доходностью 22.90%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWX по среднегодовой доходности: 10.17% против 12.12% соответственно.

IWN

1 день
-0.83%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
14.51%
С начала года
25.00%
1 год
42.17%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.91%
10 лет*
10.17%
Всё время*
9.56%

IWX

1 день
-0.04%
1 месяц
4.02%
6 месяцев
16.35%
С начала года
22.90%
1 год
35.96%
3 года*
20.20%
5 лет*
12.81%
10 лет*
12.12%
Всё время*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWN

iShares Russell 2000 Value ETF
$172.48M$133.23M$145.69M

IWX

iShares Russell Top 200 Value ETF
$31.21M$48.49M$35.34M

Сравнение доходности по годам IWN и IWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		25.00%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		22.90%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%

Correlation

The correlation between IWN and IWX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.80

The correlation between IWN and IWX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWN и IWX

Секторы
IWN
IWX

Финансовые услуги

28.1%
20.0%

Промышленность

12.1%
8.3%

Недвижимость

11.4%
1.8%

Здравоохранение

10.5%
13.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.6%

Технологии

6.8%
22.6%

Энергетика

6.0%
5.1%

Коммунальные услуги

5.2%
2.6%

Сырьевые материалы

4.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
8.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.5%

Финансовые услуги

IWN
28.1%
IWX
20.0%

Промышленность

IWN
12.1%
IWX
8.3%

Недвижимость

IWN
11.4%
IWX
1.8%

Здравоохранение

IWN
10.5%
IWX
13.6%

Потребительский циклический сектор

IWN
9.6%
IWX
11.6%

Технологии

IWN
6.8%
IWX
22.6%

Энергетика

IWN
6.0%
IWX
5.1%

Коммунальные услуги

IWN
5.2%
IWX
2.6%

Сырьевые материалы

IWN
4.2%
IWX
2.8%

Потребительский защитный сектор

IWN
3.3%
IWX
8.2%

Коммуникационные услуги

IWN
2.2%
IWX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

iShares Russell Top 200 Value ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWR
Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYVIWX с IVE

Доходность на риск

IWN vs. IWX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWN c IWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWNIWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.38

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
4.67

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.61

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

5.48

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.03

24.10

-6.08

IWN vs. IWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWX равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и IWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWN и IWX

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNIWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-35.76%

-25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-6.59%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-13.37%

-13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-18.13%

-8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-35.76%

-10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.04%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-3.79%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.50%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и IWX

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNIWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.00%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

8.49%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

10.68%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

13.89%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

16.49%

+6.84%

Сравнение комиссий IWN и IWX

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и IWX

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности IWX в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.42%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.37%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%

Часто задаваемые вопросы

IWN and IWX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWN has higher volatility (3.70%) compared to IWX (3.00%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs IWX's -35.76%.

On 10-year performance, IWX leads with 12.12% vs 10.17% for IWN. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWX has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWX has performed better with a 12.12% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.

IWN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.37% for IWX.

IWN is categorized as Small Cap Value Equities, while IWX is Large Cap Value Equities. IWN tracks Russell 2000 Value Index, while IWX tracks Russell Top 200 Value Index. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.20% for IWX.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и IWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор