PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWN с IWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWN с IWX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX).

IWN и IWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWN или IWX.

Корреляция

Корреляция между IWN и IWX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWN и IWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWN:

-0.06

IWX:

0.58

Коэф-т Сортино

IWN:

0.15

IWX:

0.92

Коэф-т Омега

IWN:

1.02

IWX:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWN:

-0.01

IWX:

0.68

Коэф-т Мартина

IWN:

-0.04

IWX:

2.51

Индекс Язвы

IWN:

9.55%

IWX:

3.63%

Дневная вол-ть

IWN:

23.40%

IWX:

15.50%

Макс. просадка

IWN:

-61.55%

IWX:

-35.76%

Текущая просадка

IWN:

-15.02%

IWX:

-4.41%

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у IWX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWX по среднегодовой доходности: 6.15% против 8.62% соответственно.

IWN

С начала года

-6.59%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

-12.44%

1 год

-1.40%

5 лет

15.07%

10 лет

6.15%

IWX

С начала года

2.64%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

-2.11%

1 год

8.90%

5 лет

14.06%

10 лет

8.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWN и IWX

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWN и IWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг риск-скорректированной доходности IWN, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
IWX
Ранг риск-скорректированной доходности IWX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWN c IWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа IWX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и IWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и IWX

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности IWX в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.89%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.85%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%2.19%

Просадки

Сравнение просадок IWN и IWX

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и IWX

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...