PortfoliosLab logo
Сравнение IWN с IJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWN и IJS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IWN и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
580.12%
677.81%
IWN
IJS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWN:

-0.06

IJS:

-0.14

Коэф-т Сортино

IWN:

0.08

IJS:

-0.03

Коэф-т Омега

IWN:

1.01

IJS:

1.00

Коэф-т Кальмара

IWN:

-0.05

IJS:

-0.12

Коэф-т Мартина

IWN:

-0.15

IJS:

-0.38

Индекс Язвы

IWN:

8.59%

IJS:

8.78%

Дневная вол-ть

IWN:

23.23%

IJS:

24.03%

Макс. просадка

IWN:

-61.55%

IJS:

-60.11%

Текущая просадка

IWN:

-19.43%

IJS:

-21.80%

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность -11.43%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IJS по среднегодовой доходности: 5.50% против 6.07% соответственно.


IWN

С начала года

-11.43%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

-11.87%

1 год

-2.48%

5 лет

13.40%

10 лет

5.50%

IJS

С начала года

-15.40%

1 месяц

-8.49%

6 месяцев

-13.11%

1 год

-4.57%

5 лет

13.72%

10 лет

6.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWN и IJS

IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJS: 0.25%
График комиссии IWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWN: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWN и IJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWN
Ранг риск-скорректированной доходности IWN, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

IJS
Ранг риск-скорректированной доходности IJS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWN c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWN, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWN: -0.06
IJS: -0.14
Коэффициент Сортино IWN, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWN: 0.08
IJS: -0.03
Коэффициент Омега IWN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWN: 1.01
IJS: 1.00
Коэффициент Кальмара IWN, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWN: -0.05
IJS: -0.12
Коэффициент Мартина IWN, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWN: -0.15
IJS: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа IJS равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
-0.14
IWN
IJS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и IJS

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности IJS в 2.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.99%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
2.11%1.78%1.42%1.47%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IWN и IJS

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.43%
-21.80%
IWN
IJS

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и IJS

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 13.03%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.03%
14.87%
IWN
IJS