Сравнение IWN с IWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell Midcap Value ETF (IWS).
IWN и IWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWN или IWS.
Основные характеристики
| IWN | IWS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.96% | 3.33% |
| Дох-ть за 1 год | 17.57% | 17.87% |
| Дох-ть за 3 года | -0.84% | 3.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.98% | 8.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.44% | 7.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 20.46% | 14.25% |
| Макс. просадка | -61.55% | -62.40% |
| Current Drawdown | -10.56% | -4.42% |
Корреляция
Корреляция между IWN и IWS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWN и IWS
С начала года, IWN показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWS по среднегодовой доходности: 6.44% против 7.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и IWS
И IWN, и IWS имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWN c IWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell Midcap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и IWS
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности IWS в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 2.02% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% | 1.77% |
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | 1.62% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% | 1.84% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и IWS
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и IWS
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.