PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWN с IWS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWNIWS
Дох-ть с нач. г.-4.82%1.57%
Дох-ть за 1 год10.11%12.39%
Дох-ть за 3 года-1.25%3.06%
Дох-ть за 5 лет5.73%7.91%
Дох-ть за 10 лет6.10%7.75%
Коэф-т Шарпа0.560.92
Дневная вол-ть20.54%14.32%
Макс. просадка-61.55%-62.40%
Current Drawdown-12.28%-6.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IWN и IWS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWN и IWS

С начала года, IWN показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWS по среднегодовой доходности: 6.10% против 7.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.36%
13.02%
IWN
IWS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 Value ETF

iShares Russell Midcap Value ETF

Сравнение комиссий IWN и IWS

И IWN, и IWS имеют комиссию равную 0.24%.

IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWN c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell Midcap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWN, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWN, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.83
IWS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWS, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWS, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWS, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.71

Сравнение коэффициента Шарпа IWN и IWS

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IWS равного 0.92. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IWN и IWS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.56
0.92
IWN
IWS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и IWS

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности IWS в 1.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
2.06%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%1.77%
IWS
iShares Russell Midcap Value ETF
1.65%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%1.84%1.71%

Просадки

Сравнение просадок IWN и IWS

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-12.28%
-6.05%
IWN
IWS

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и IWS

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.18%
4.25%
IWN
IWS