PortfoliosLab logo
Сравнение IWN с IWS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWN и IWS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IWN и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell Midcap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
455.50%
674.03%
IWN
IWS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWN:

-0.06

IWS:

0.24

Коэф-т Сортино

IWN:

0.08

IWS:

0.46

Коэф-т Омега

IWN:

1.01

IWS:

1.06

Коэф-т Кальмара

IWN:

-0.05

IWS:

0.21

Коэф-т Мартина

IWN:

-0.15

IWS:

0.75

Индекс Язвы

IWN:

8.59%

IWS:

5.70%

Дневная вол-ть

IWN:

23.23%

IWS:

18.24%

Макс. просадка

IWN:

-61.55%

IWS:

-62.40%

Текущая просадка

IWN:

-19.43%

IWS:

-12.37%

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWS по среднегодовой доходности: 5.50% против 7.06% соответственно.


IWN

С начала года

-11.43%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

-11.87%

1 год

-2.48%

5 лет

13.40%

10 лет

5.50%

IWS

С начала года

-5.34%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-6.86%

1 год

3.28%

5 лет

14.01%

10 лет

7.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWN и IWS

И IWN, и IWS имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWN: 0.24%
График комиссии IWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWS: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWN и IWS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWN
Ранг риск-скорректированной доходности IWN, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

IWS
Ранг риск-скорректированной доходности IWS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWN c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell Midcap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWN, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWN: -0.06
IWS: 0.24
Коэффициент Сортино IWN, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWN: 0.08
IWS: 0.46
Коэффициент Омега IWN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWN: 1.01
IWS: 1.06
Коэффициент Кальмара IWN, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWN: -0.05
IWS: 0.21
Коэффициент Мартина IWN, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWN: -0.15
IWS: 0.75

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа IWS равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.24
IWN
IWS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и IWS

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности IWS в 1.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.99%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%
IWS
iShares Russell Midcap Value ETF
1.64%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.96%2.53%1.96%2.10%2.14%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IWN и IWS

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.43%
-12.37%
IWN
IWS

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и IWS

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) имеют волатильность 13.03% и 13.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.03%
13.03%
IWN
IWS