PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWML с MVRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWML и MVRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 42.80%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью -1.38%.


IWML

1 день
2.53%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
28.43%
С начала года
42.80%
1 год
74.39%
3 года*
23.00%
5 лет*
5.22%
10 лет*
Всё время*
5.13%

MVRL

1 день
0.30%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
-7.61%
С начала года
-1.38%
1 год
5.14%
3 года*
4.17%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
Всё время*
6.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$3.78K$3.52K$16.81K
$54.79K$56.91K$79.76K

Сравнение доходности по годам IWML и MVRL


2026 (YTD)20252024202320222021
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
42.80%9.64%15.70%22.31%-41.80%2.08%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
-1.38%14.96%-3.45%12.30%-42.41%16.03%

Correlation

The correlation between IWML and MVRL is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.44

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.70

Over the past year, the correlation between IWML and MVRL has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

Доходность на риск

IWML vs. MVRL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IWML
Ранг доходности на риск IWML: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 7979
Ранг коэф-та Мартина

MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWML c MVRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWMLMVRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

0.26

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

0.62

+10.91

IWML vs. MVRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа MVRL равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и MVRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWML и MVRL

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, примерно равная максимальной просадке MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и MVRL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWMLMVRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-60.25%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.75%

-20.93%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.82%

-29.34%

-22.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

-59.63%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-37.51%

+37.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.98%

-31.93%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

8.80%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и MVRL

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) составляет 8.49%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что IWML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWMLMVRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

10.11%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.66%

21.04%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

28.64%

+11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.18%

36.53%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.02%

37.49%

+8.53%

Сравнение комиссий IWML и MVRL

И IWML, и MVRL имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и MVRL

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
20.70%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%

Часто задаваемые вопросы


IWML and MVRL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVRL has higher volatility (10.11%) compared to IWML (8.49%). In terms of maximum drawdown, IWML dropped -60.06% vs MVRL's -60.25%.

On 5-year performance, IWML leads with 5.22% vs -7.05% for MVRL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, IWML has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWML has performed better with a 5.22% return vs -7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWML and MVRL have the same expense ratio: 0.95% per year.

MVRL has the higher dividend yield at 20.70%, compared with 0.00% for IWML.

IWML is categorized as Leveraged Equities, while MVRL is REIT. IWML tracks Russell 2000 Index, while MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%).

IWML currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWML и MVRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор