Сравнение IWML с MVRL
IWML (ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN) and MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) are both exchange-traded funds - IWML is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, IWML returned 5.22%/yr vs -7.05%/yr for MVRL. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWML и MVRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность 42.80%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью -1.38%.
IWML
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 28.43%
- С начала года
- 42.80%
- 1 год
- 74.39%
- 3 года*
- 23.00%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.13%
MVRL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.20%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -1.38%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.78K | $3.52K | $16.81K | |
| $54.79K | $56.91K | $79.76K |
Сравнение доходности по годам IWML и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 42.80% | 9.64% | 15.70% | 22.31% | -41.80% | 2.08% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -1.38% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 16.03% |
Correlation
The correlation between IWML and MVRL is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between IWML and MVRL has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWML vs. MVRL — Ранг доходности на риск
IWML
MVRL
Сравнение IWML c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWML | MVRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 0.26 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 0.62 | +10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWML и MVRL
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, примерно равная максимальной просадке MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и MVRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWML | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.06% | -60.25% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.75% | -20.93% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.82% | -29.34% | -22.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | -59.63% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.51% | +37.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.98% | -31.93% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 8.80% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и MVRL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) составляет 8.49%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что IWML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWML | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 10.11% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.66% | 21.04% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 28.64% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.18% | 36.53% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 37.49% | +8.53% |
Сравнение комиссий IWML и MVRL
И IWML, и MVRL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и MVRL
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.70% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Часто задаваемые вопросы
IWML and MVRL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVRL has higher volatility (10.11%) compared to IWML (8.49%). In terms of maximum drawdown, IWML dropped -60.06% vs MVRL's -60.25%.
On 5-year performance, IWML leads with 5.22% vs -7.05% for MVRL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, IWML has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWML has performed better with a 5.22% return vs -7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWML and MVRL have the same expense ratio: 0.95% per year.
MVRL has the higher dividend yield at 20.70%, compared with 0.00% for IWML.
IWML is categorized as Leveraged Equities, while MVRL is REIT. IWML tracks Russell 2000 Index, while MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%).
IWML currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWML и MVRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор