PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWML с MVRL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWML с MVRL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL).

IWML и MVRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWML и MVRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWML и MVRL

2026 (YTD)20252024202320222021
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.97%9.64%15.70%22.31%-41.80%2.08%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		-5.44%14.96%-3.45%12.30%-42.41%14.07%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью -5.44%.

IWML

1 день
1.93%
1 месяц
-10.49%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.02%
1 год
37.84%
3 года*
15.02%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

MVRL

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-1.55%
1 год
1.95%
3 года*
8.56%
5 лет*
-7.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMIWML с IWMWIWML с BRK-BIWML с SMLFIWML с QYLDIWML с QLDIWML с JEPI
Часто сравнивают с MVRL:
MVRL с MORTMVRL с BDCXMVRL с ALTYMVRL с EQIXMVRL с MLPRMVRL с SPYMVRL с JEPI

Сравнение комиссий IWML и MVRL

И IWML, и MVRL имеют комиссию равную 0.95%.

IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

Доходность на риск

IWML vs. MVRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c MVRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMLMVRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.06

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.31

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.06

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

0.19

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWML vs. MVRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа MVRL равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и MVRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMLMVRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.06

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.20

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.12

-0.15

Корреляция

Корреляция между IWML и MVRL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и MVRL

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%.

TTM202520242023202220212020
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		20.78%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%

Просадки

Сравнение просадок IWML и MVRL

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, примерно равная максимальной просадке MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и MVRL.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMLMVRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-60.25%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-22.85%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

-60.25%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.20%

-40.07%

+17.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-31.68%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

7.99%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и MVRL

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) с волатильностью 12.40%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMLMVRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.29%

12.40%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

19.98%

+10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.43%

35.61%

+13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.20%

36.54%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.53%

37.93%

+8.60%