- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 4 февр. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Russell 2000 Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Активы под управлением
- $7M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) прибавил 38.2% с начала года. Текущая цена акции IWML — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IWML 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,345.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) показал доход в 38.17% с начала года и 68.40% за последние 12 месяцев.
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 19.40%
- С начала года
- 38.17%
- 1 год
- 68.40%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IWML по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IWML закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.07% | 1.14% | -11.02% | 25.60% | 8.19% | -2.34% | 5.10% | 38.17% | |||||
| 2025 | 5.34% | -13.65% | -12.29% | -9.70% | 10.11% | 9.51% | 1.69% | 14.32% | 5.51% | 3.34% | 1.10% | -1.52% | 9.64% |
| 2024 | -7.35% | 10.33% | 6.42% | -13.81% | 9.55% | -2.63% | 19.77% | -3.19% | 0.94% | -3.04% | 21.21% | -15.91% | 15.70% |
| 2023 | 18.80% | -3.37% | -10.31% | -4.31% | -2.32% | 16.32% | 11.29% | -10.43% | -12.98% | -14.23% | 18.91% | 23.53% | 22.31% |
| 2022 | -19.21% | 2.52% | 2.13% | -20.20% | 0.60% | -19.18% | 22.27% | -4.15% | -18.39% | 21.85% | 3.34% | -11.95% | -41.80% |
| 2021 | -1.30% | 1.88% | 3.59% | 0.04% | 3.75% | -7.46% | 4.41% | -5.83% | 8.05% | -8.00% | 4.39% | 2.08% |
Метрики бенчмарка
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN has an annualized alpha of -14.76%, beta of 2.27, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 2021.
- This ETF captured 209.39% of S&P 500 Index gains and 197.74% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF had an annualized alpha of -14.76% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 2.27 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -14.76%
- Бета
- 2.27
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 209.39%
- Участие в снижении
- 197.74%
Комиссия
Комиссия IWML составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWML имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWML | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.24 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 9.71 | +0.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN показал максимальную просадку в 60.06%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 631 торговую сессию.
Текущая просадка ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN составляет 2.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.06%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 2y 6mo | 4y 5moнояб. 2021 г. - май 2026 г. | — |
-18.57%июль 2021 г. | 4mo 5d | 3mo 16d | 7mo 21dмарт 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-12.73%март 2021 г. | 22d | 7d | 29dфевр. 2021 г. - март 2021 г. | — |
-7.18%май 2026 г. | 11d | 8d | 19dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-7.14%июнь 2026 г. | 1d | 1d | 2dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
Показатели просадок
| IWML | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.06% | -56.78% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.75% | -9.10% | -13.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.82% | -18.90% | -32.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | -25.43% | -34.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -1.00% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.25% | -10.70% | -20.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 2.09% | +4.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IWML
Добавьте ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IWML