График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) показал доход в -0.93% с начала года и 36.13% за последние 12 месяцев.
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
- 1 день
- 7.18%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IWML закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.07% | 1.14% | -11.02% | -0.93% | |||||||||
| 2025 | 5.34% | -13.65% | -12.29% | -9.70% | 10.11% | 9.51% | 1.69% | 14.32% | 5.51% | 3.34% | 1.10% | -1.52% | 9.64% |
| 2024 | -7.35% | 10.33% | 6.42% | -13.81% | 9.55% | -2.63% | 19.77% | -3.19% | 0.94% | -3.04% | 21.21% | -15.91% | 15.70% |
| 2023 | 18.80% | -3.37% | -10.31% | -4.31% | -2.32% | 16.32% | 11.29% | -10.43% | -12.98% | -14.23% | 18.91% | 23.53% | 22.31% |
| 2022 | -19.21% | 2.52% | 2.13% | -20.20% | 0.60% | -19.18% | 22.27% | -4.15% | -18.39% | 21.85% | 3.34% | -11.95% | -41.80% |
| 2021 | -1.30% | 1.88% | 3.59% | 0.04% | 3.75% | -7.46% | 4.41% | -5.83% | 8.05% | -8.00% | 4.39% | 2.08% |
Метрики бенчмарка
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN: годовая альфа составляет -15.94%, бета — 2.29, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 08.02.2021.
- Этот ETF участвовал в 197.66% роста S&P 500 Index и в 195.56% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -15.94% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 2.29 означает, что этот ETF обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.
- Альфа
- -15.94%
- Бета
- 2.29
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 197.66%
- Участие в снижении
- 195.56%
Комиссия
Комиссия IWML составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWML имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IWML | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.90 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 6.61 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IWML в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN показал максимальную просадку в 60.06%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN составляет 23.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.06% | 9 нояб. 2021 г. | 495 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -18.57% | 16 мар. 2021 г. | 87 | 19 июл. 2021 г. | 75 | 2 нояб. 2021 г. | 162 |
| -12.73% | 10 февр. 2021 г. | 16 | 4 мар. 2021 г. | 5 | 11 мар. 2021 г. | 21 |
| -0.24% | 4 нояб. 2021 г. | 1 | 4 нояб. 2021 г. | 1 | 5 нояб. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...