Сравнение IWML с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
IWML и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или QYLD.
Корреляция
Корреляция между IWML и QYLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWML и QYLD
Основные характеристики
IWML:
0.57
QYLD:
1.74
IWML:
1.05
QYLD:
2.39
IWML:
1.13
QYLD:
1.41
IWML:
0.51
QYLD:
2.35
IWML:
2.80
QYLD:
12.51
IWML:
8.31%
QYLD:
1.46%
IWML:
41.16%
QYLD:
10.48%
IWML:
-60.06%
QYLD:
-24.75%
IWML:
-30.35%
QYLD:
-1.68%
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью -0.27%.
IWML
-0.89%
-10.37%
-5.86%
23.05%
N/A
N/A
QYLD
-0.27%
0.79%
8.28%
18.01%
7.05%
8.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWML и QYLD
IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWML и QYLD
IWML
QYLD
Сравнение IWML c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и QYLD
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 12.53% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок IWML и QYLD
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и QYLD
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.