Сравнение IWML с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
IWML и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или QYLD.
Основные характеристики
| IWML | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.28% | 5.48% |
| Дох-ть за 1 год | 31.34% | 15.00% |
| Дох-ть за 3 года | -11.14% | 4.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 39.66% | 8.19% |
| Макс. просадка | -60.06% | -24.89% |
| Current Drawdown | -39.43% | -1.62% |
Корреляция
Корреляция между IWML и QYLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWML и QYLD
С начала года, IWML показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 5.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWML и QYLD
IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWML c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и QYLD
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.78% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок IWML и QYLD
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и QYLD
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.