PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWML с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWML с QYLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

IWML и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или QYLD.

Корреляция

Корреляция между IWML и QYLD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWML и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWML:

-0.29

QYLD:

0.30

Коэф-т Сортино

IWML:

-0.07

QYLD:

0.57

Коэф-т Омега

IWML:

0.99

QYLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

IWML:

-0.23

QYLD:

0.30

Коэф-т Мартина

IWML:

-0.75

QYLD:

1.14

Индекс Язвы

IWML:

18.66%

QYLD:

5.06%

Дневная вол-ть

IWML:

50.37%

QYLD:

19.08%

Макс. просадка

IWML:

-60.06%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

IWML:

-46.41%

QYLD:

-10.36%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность -23.74%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью -6.31%.

IWML

С начала года

-23.74%

1 месяц

22.66%

6 месяцев

-34.15%

1 год

-13.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-6.31%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

-5.29%

1 год

5.53%

5 лет

8.24%

10 лет

7.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWML и QYLD

IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWML и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг риск-скорректированной доходности IWML, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWML, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWML c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и QYLD

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.73%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок IWML и QYLD

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и QYLD

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...