PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWML с QTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWML с QTUM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

IWML и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или QTUM.

Корреляция

Корреляция между IWML и QTUM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWML и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWML:

-0.29

QTUM:

1.09

Коэф-т Сортино

IWML:

-0.07

QTUM:

1.63

Коэф-т Омега

IWML:

0.99

QTUM:

1.22

Коэф-т Кальмара

IWML:

-0.23

QTUM:

1.40

Коэф-т Мартина

IWML:

-0.75

QTUM:

4.34

Индекс Язвы

IWML:

18.66%

QTUM:

8.20%

Дневная вол-ть

IWML:

50.37%

QTUM:

32.99%

Макс. просадка

IWML:

-60.06%

QTUM:

-38.45%

Текущая просадка

IWML:

-46.41%

QTUM:

-7.08%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность -23.74%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -1.06%.

IWML

С начала года

-23.74%

1 месяц

22.66%

6 месяцев

-34.15%

1 год

-13.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QTUM

С начала года

-1.06%

1 месяц

15.53%

6 месяцев

20.61%

1 год

35.70%

5 лет

25.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWML и QTUM

IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
QTUM
Defiance Quantum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWML и QTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг риск-скорректированной доходности IWML, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWML, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWML c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и QTUM

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM2024202320222021202020192018
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.69%0.61%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок IWML и QTUM

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и QTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и QTUM

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...