PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWML с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWML с QTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

IWML и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWML и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWML и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.97%9.64%15.70%22.31%-41.80%2.08%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%19.68%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

IWML

1 день
1.93%
1 месяц
-10.49%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.02%
1 год
37.84%
3 года*
15.02%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMIWML с IWMWIWML с BRK-BIWML с SMLFIWML с QYLDIWML с QLDIWML с JEPI
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Сравнение комиссий IWML и QTUM

IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

IWML vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMLQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.61

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.24

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

3.16

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

11.08

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWML vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMLQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.61

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.72

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.84

-0.87

Корреляция

Корреляция между IWML и QTUM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и QTUM

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20252024202320222021202020192018
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок IWML и QTUM

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMLQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-38.45%

-21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-15.26%

-15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

-38.45%

-21.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.20%

-9.34%

-12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-8.40%

-24.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

4.36%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и QTUM

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMLQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.29%

9.77%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

20.87%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.43%

29.70%

+19.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.20%

26.21%

+19.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.53%

27.05%

+19.48%