PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWML с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWML с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

IWML и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWML и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWML и IWM

2026 (YTD)20252024202320222021
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.97%9.64%15.70%22.31%-41.80%2.08%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%1.31%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.

IWML

1 день
1.93%
1 месяц
-10.49%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.02%
1 год
37.84%
3 года*
15.02%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMWIWML с BRK-BIWML с SMLFIWML с QYLDIWML с QLDIWML с QTUMIWML с JEPI
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий IWML и IWM

IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

IWML vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMLIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.15

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.70

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.93

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

7.08

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWML vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMLIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.15

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.34

-0.37

Корреляция

Корреляция между IWML и IWM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и IWM

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IWML и IWM

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMLIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-59.05%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-13.74%

-17.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

-31.91%

-28.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.20%

-7.33%

-14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-10.83%

-21.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

3.73%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и IWM

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMLIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.29%

7.36%

+8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

14.48%

+15.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.43%

23.18%

+26.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.20%

22.54%

+23.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.53%

22.99%

+23.54%