Сравнение IWML с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWML и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или IWM.
Корреляция
Корреляция между IWML и IWM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWML и IWM
Основные характеристики
IWML:
0.57
IWM:
0.72
IWML:
1.05
IWM:
1.14
IWML:
1.13
IWM:
1.14
IWML:
0.51
IWM:
0.77
IWML:
2.80
IWM:
3.61
IWML:
8.31%
IWM:
4.11%
IWML:
41.16%
IWM:
20.72%
IWML:
-60.06%
IWM:
-59.05%
IWML:
-30.35%
IWM:
-9.09%
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -0.56%.
IWML
-0.89%
-10.37%
-5.86%
23.05%
N/A
N/A
IWM
-0.56%
-5.45%
-1.55%
15.05%
6.72%
7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWML и IWM
IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWML и IWM
IWML
IWM
Сравнение IWML c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и IWM
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок IWML и IWM
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и IWM
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.