Сравнение IWML с IWM
IWML (ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IWML is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWML returned 5.22%/yr vs 7.39%/yr for IWM. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. IWML charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности IWML и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность 42.80%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 22.29%.
IWML
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 28.43%
- С начала года
- 42.80%
- 1 год
- 74.39%
- 3 года*
- 23.00%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.13%
IWM
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 15.54%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.76%
- Всё время*
- 8.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.83B | $6.34B | $7.39B | |
| $3.78K | $3.52K | $16.81K |
Сравнение доходности по годам IWML и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 42.80% | 9.64% | 15.70% | 22.31% | -41.80% | 2.08% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 22.29% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 2.72% |
Correlation
The correlation between IWML and IWM is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between IWML and IWM shifts across timeframes, from 0.86 (1 year) to 0.97 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWML vs. IWM — Ранг доходности на риск
IWML
IWM
Сравнение IWML c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWML | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.38 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 11.99 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWML и IWM
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWML | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.06% | -59.05% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.75% | -11.03% | -11.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.82% | -27.50% | -24.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | -31.91% | -28.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.64% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.98% | -10.70% | -20.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 3.11% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и IWM
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWML | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 4.53% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.66% | 14.23% | +15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 19.30% | +20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.18% | 22.49% | +23.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 23.02% | +23.00% |
Сравнение комиссий IWML и IWM
IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и IWM
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWML and IWM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWML has higher volatility (8.49%) compared to IWM (4.53%). In terms of maximum drawdown, IWML dropped -60.06% vs IWM's -59.05%.
On 5-year performance, IWM leads with 7.39% vs 5.22% for IWML. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWM has performed better with a 7.39% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for IWML.
IWM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for IWML.
IWML is categorized as Leveraged Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. Both ETFs track Russell 2000 Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.95% for IWML and 0.19% for IWM.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWML и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор