PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWML с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWML с SMLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).

IWML и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWML и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWML и SMLF

2026 (YTD)20252024202320222021
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.97%9.64%15.70%22.31%-41.80%2.08%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.81%12.30%16.33%19.99%-12.19%14.44%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 1.81%.

IWML

1 день
1.93%
1 месяц
-10.49%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.02%
1 год
37.84%
3 года*
15.02%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

SMLF

1 день
0.73%
1 месяц
-3.90%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.23%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMIWML с IWMWIWML с BRK-BIWML с QYLDIWML с QLDIWML с QTUMIWML с JEPI
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX

Сравнение комиссий IWML и SMLF

IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.

IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Доходность на риск

IWML vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMLSMLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.03

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.63

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

7.01

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWML vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLF равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMLSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.03

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.41

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.49

-0.52

Корреляция

Корреляция между IWML и SMLF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и SMLF

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.16%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Просадки

Сравнение просадок IWML и SMLF

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и SMLF.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMLSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-41.89%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-14.59%

-16.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

-26.28%

-33.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.20%

-4.98%

-17.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-6.68%

-26.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

3.40%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и SMLF

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMLSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.29%

7.01%

+9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

13.38%

+16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.43%

22.68%

+26.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.20%

21.13%

+25.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.53%

21.74%

+24.79%