PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWML с SMLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWML с SMLF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).

IWML и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или SMLF.

Корреляция

Корреляция между IWML и SMLF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWML и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWML:

-0.29

SMLF:

0.13

Коэф-т Сортино

IWML:

-0.07

SMLF:

0.40

Коэф-т Омега

IWML:

0.99

SMLF:

1.05

Коэф-т Кальмара

IWML:

-0.23

SMLF:

0.14

Коэф-т Мартина

IWML:

-0.75

SMLF:

0.44

Индекс Язвы

IWML:

18.66%

SMLF:

8.43%

Дневная вол-ть

IWML:

50.37%

SMLF:

23.59%

Макс. просадка

IWML:

-60.06%

SMLF:

-41.89%

Текущая просадка

IWML:

-46.41%

SMLF:

-13.85%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность -23.74%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью -5.78%.

IWML

С начала года

-23.74%

1 месяц

22.66%

6 месяцев

-34.15%

1 год

-13.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMLF

С начала года

-5.78%

1 месяц

11.14%

6 месяцев

-10.89%

1 год

3.36%

5 лет

15.25%

10 лет

9.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWML и SMLF

IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.

IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWML и SMLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг риск-скорректированной доходности IWML, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWML, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг риск-скорректированной доходности SMLF, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMLF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWML c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SMLF равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и SMLF

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.42%1.33%1.13%1.23%1.07%1.32%1.39%1.16%0.93%0.78%0.79%

Просадки

Сравнение просадок IWML и SMLF

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и SMLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и SMLF

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...