Сравнение IWML с SMLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).
IWML и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или SMLF.
Основные характеристики
| IWML | SMLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.28% | 4.53% |
| Дох-ть за 1 год | 31.34% | 27.64% |
| Дох-ть за 3 года | -11.14% | 5.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 39.66% | 17.98% |
| Макс. просадка | -60.06% | -41.89% |
| Current Drawdown | -39.43% | -3.55% |
Корреляция
Корреляция между IWML и SMLF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWML и SMLF
С начала года, IWML показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 4.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWML и SMLF
IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWML c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и SMLF
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.08% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок IWML и SMLF
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и SMLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и SMLF
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.