Сравнение IWML с SMLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).
IWML и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или SMLF.
Корреляция
Корреляция между IWML и SMLF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWML и SMLF
Основные характеристики
IWML:
0.78
SMLF:
1.30
IWML:
1.30
SMLF:
1.86
IWML:
1.16
SMLF:
1.23
IWML:
0.71
SMLF:
2.52
IWML:
3.63
SMLF:
6.24
IWML:
8.77%
SMLF:
3.68%
IWML:
40.61%
SMLF:
17.67%
IWML:
-60.06%
SMLF:
-41.89%
IWML:
-24.62%
SMLF:
-4.04%
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у SMLF с доходностью 4.95%.
IWML
7.27%
3.59%
25.84%
33.67%
N/A
N/A
SMLF
4.95%
2.83%
18.20%
23.87%
12.25%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWML и SMLF
IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWML и SMLF
IWML
SMLF
Сравнение IWML c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и SMLF
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.27% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.32% | 1.39% | 1.16% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок IWML и SMLF
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и SMLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и SMLF
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.