PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWML с IWMW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWML и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWML и IWMW


2026 (YTD)20252024
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
0.97%9.64%15.34%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
0.35%7.82%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 0.35%.


IWML

1 день
1.93%
1 месяц
-10.49%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.02%
1 год
37.84%
3 года*
15.02%
5 лет*
-1.97%
10 лет*

IWMW

1 день
0.38%
1 месяц
-4.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.81%
1 год
14.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий IWML и IWMW

IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.


Доходность на риск

IWML vs. IWMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWML
Ранг доходности на риск IWML: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 4444
Ранг коэф-та Мартина

IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMLIWMWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.79

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

4.69

-0.18

IWML vs. IWMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMW равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и IWMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMLIWMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.42

-0.45

Корреляция

Корреляция между IWML и IWMW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и IWMW

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%.


TTM20252024
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
22.48%20.98%17.73%

Просадки

Сравнение просадок IWML и IWMW

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и IWMW.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMLIWMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-21.82%

-38.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-13.89%

-16.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.20%

-4.39%

-17.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-4.10%

-28.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

3.07%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и IWMW

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMLIWMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.29%

5.52%

+10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

10.24%

+19.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.43%

18.38%

+31.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.20%

16.56%

+29.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.53%

16.56%

+29.97%