Сравнение IWML с IWMW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW).
IWML и IWMW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или IWMW.
Корреляция
Корреляция между IWML и IWMW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWML и IWMW
Основные характеристики
IWML:
41.16%
IWMW:
13.96%
IWML:
-60.06%
IWMW:
-8.35%
IWML:
-30.35%
IWMW:
-5.09%
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у IWMW с доходностью 0.19%.
IWML
-0.89%
-10.37%
-5.86%
23.05%
N/A
N/A
IWMW
0.19%
-3.69%
5.10%
N/A
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWML и IWMW
IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWML и IWMW
IWML
IWMW
Сравнение IWML c IWMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов IWML и IWMW
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 17.70%.
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 17.70% | 17.73% |
Просадки
Сравнение просадок IWML и IWMW
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки IWMW в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и IWMW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и IWMW
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.