Сравнение IWML с IWMW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW).
IWML и IWMW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWML и IWMW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWML и IWMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.97% | 9.64% | 15.34% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 0.35%.
IWML
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 37.84%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- —
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWML и IWMW
IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.
Доходность на риск
IWML vs. IWMW — Ранг доходности на риск
IWML
IWMW
Сравнение IWML c IWMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWML | IWMW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 4.69 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWML | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.42 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между IWML и IWMW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и IWMW
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% |
Просадки
Сравнение просадок IWML и IWMW
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и IWMW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWML | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.06% | -21.82% | -38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -13.89% | -16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.20% | -4.39% | -17.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -4.10% | -28.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 3.07% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и IWMW
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWML | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 5.52% | +10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.01% | 10.24% | +19.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.43% | 18.38% | +31.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.20% | 16.56% | +29.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.53% | 16.56% | +29.97% |