PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWML с IWMW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWML с IWMW

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW).

IWML и IWMW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или IWMW.

Корреляция

Корреляция между IWML и IWMW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWML и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWML:

-0.29

IWMW:

-0.09

Коэф-т Сортино

IWML:

-0.07

IWMW:

0.02

Коэф-т Омега

IWML:

0.99

IWMW:

1.00

Коэф-т Кальмара

IWML:

-0.23

IWMW:

-0.07

Коэф-т Мартина

IWML:

-0.75

IWMW:

-0.26

Индекс Язвы

IWML:

18.66%

IWMW:

6.16%

Дневная вол-ть

IWML:

50.37%

IWMW:

19.81%

Макс. просадка

IWML:

-60.06%

IWMW:

-21.82%

Текущая просадка

IWML:

-46.41%

IWMW:

-12.08%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность -23.74%, что значительно ниже, чем у IWMW с доходностью -7.19%.

IWML

С начала года

-23.74%

1 месяц

9.89%

6 месяцев

-34.14%

1 год

-14.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWMW

С начала года

-7.19%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

-9.38%

1 год

-1.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWML и IWMW

IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.

IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWML и IWMW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг риск-скорректированной доходности IWML, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWML, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
IWMW
Ранг риск-скорректированной доходности IWMW, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWML c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа IWMW равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и IWMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и IWMW

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.05%.

TTM2024
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		23.05%17.73%

Просадки

Сравнение просадок IWML и IWMW

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и IWMW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и IWMW

Загрузка...