Сравнение IWML с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IWML и BRK-B
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWML и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.97% | 9.64% | 15.70% | 22.31% | -41.80% | 2.08% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.80% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 27.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.
IWML
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 37.84%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- -10.22%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWML vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IWML
BRK-B
Сравнение IWML c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWML | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.56 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | -0.65 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.91 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.68 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | -1.16 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWML | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.56 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.77 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.48 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между IWML и BRK-B составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и BRK-B
Ни IWML, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWML и BRK-B
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и BRK-B.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWML | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.06% | -53.86% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -14.95% | -15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | -26.58% | -33.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.20% | -11.36% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -11.07% | -21.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 8.72% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и BRK-B
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWML | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 4.33% | +11.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.01% | 11.14% | +18.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.43% | 18.30% | +31.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.20% | 17.20% | +29.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.53% | 19.45% | +27.08% |