PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWML с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWML и BRK-B составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IWML с BRK-B

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или BRK-B.

Доходность

Сравнение доходности IWML и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWML:

-0.18

BRK-B:

1.27

Коэф-т Сортино

IWML:

0.07

BRK-B:

1.65

Коэф-т Омега

IWML:

1.01

BRK-B:

1.24

Коэф-т Кальмара

IWML:

-0.17

BRK-B:

2.61

Коэф-т Мартина

IWML:

-0.50

BRK-B:

6.30

Индекс Язвы

IWML:

19.77%

BRK-B:

3.65%

Дневная вол-ть

IWML:

51.06%

BRK-B:

19.77%

Макс. просадка

IWML:

-60.06%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

IWML:

-43.28%

BRK-B:

-5.68%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность -19.28%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 12.33%.

IWML

С начала года

-19.28%

1 месяц

13.10%

6 месяцев

-31.63%

1 год

-9.22%

3 года

-1.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

12.33%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

6.39%

1 год

24.97%

3 года

16.85%

5 лет

22.43%

10 лет

13.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

Berkshire Hathaway Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWML и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг риск-скорректированной доходности IWML, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWML, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWML c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и BRK-B

Ни IWML, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWML и BRK-B

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и BRK-B.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и BRK-B

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...