PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWML с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWML и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 36.05%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.


IWML

1 день
2.56%
1 месяц
5.76%
С начала года
36.05%
6 месяцев
34.20%
1 год
83.01%
3 года*
27.16%
5 лет*
3.43%
10 лет*

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWML и BRK-B


2026 (YTD)20252024202320222021
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
36.05%9.64%15.70%22.31%-41.80%2.08%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%27.15%

Correlation

The correlation between IWML and BRK-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.47

Over the past year, the correlation between IWML and BRK-B has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

IWML vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWML
Ранг доходности на риск IWML: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 7070
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMLBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.98

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

-0.27

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

-0.57

+13.41

IWML vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMLBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-0.18

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.61

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.48

-0.38

Просадки

Сравнение просадок IWML и BRK-B

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWMLBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-53.86%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.75%

-9.42%

-13.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.82%

-14.95%

-36.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

-26.58%

-33.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-11.33%

+11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.88%

-11.07%

-20.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

4.46%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и BRK-B

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWMLBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

3.72%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.58%

10.70%

+16.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.33%

14.32%

+24.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.10%

17.11%

+28.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.17%

19.43%

+26.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и BRK-B

Ни IWML, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IWML and BRK-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWML has higher volatility (9.58%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, IWML dropped -60.06% vs BRK-B's -53.86%.

IWML currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWML и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор