Сравнение IWML с BRK-B
IWML (ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN) is Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IWML returned 3.43%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IWML и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность 36.05%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
IWML
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 36.05%
- 6 месяцев
- 34.20%
- 1 год
- 83.01%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам IWML и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 36.05% | 9.64% | 15.70% | 22.31% | -41.80% | 2.08% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 27.15% |
Correlation
The correlation between IWML and BRK-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between IWML and BRK-B has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWML vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IWML
BRK-B
Сравнение IWML c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWML | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | -0.27 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | -0.57 | +13.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWML | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.18 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.61 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.48 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IWML и BRK-B
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWML | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.06% | -53.86% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.75% | -9.42% | -13.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.82% | -14.95% | -36.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | -26.58% | -33.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -11.33% | +11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -11.07% | -20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 4.46% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и BRK-B
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWML | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 3.72% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.58% | 10.70% | +16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 14.32% | +24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.10% | 17.11% | +28.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.17% | 19.43% | +26.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и BRK-B
Ни IWML, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWML and BRK-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWML has higher volatility (9.58%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, IWML dropped -60.06% vs BRK-B's -53.86%.
IWML currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWML и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор