Корреляция
Корреляция между IWML и BRK-B составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение IWML с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или BRK-B.
Доходность
Сравнение доходности IWML и BRK-B
Загрузка...
Основные характеристики
IWML:
-0.18
BRK-B:
1.27
IWML:
0.07
BRK-B:
1.65
IWML:
1.01
BRK-B:
1.24
IWML:
-0.17
BRK-B:
2.61
IWML:
-0.50
BRK-B:
6.30
IWML:
19.77%
BRK-B:
3.65%
IWML:
51.06%
BRK-B:
19.77%
IWML:
-60.06%
BRK-B:
-53.86%
IWML:
-43.28%
BRK-B:
-5.68%
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность -19.28%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 12.33%.
IWML
-19.28%
13.10%
-31.63%
-9.22%
-1.47%
N/A
N/A
BRK-B
12.33%
-4.11%
6.39%
24.97%
16.85%
22.43%
13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWML и BRK-B
IWML
BRK-B
Сравнение IWML c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и BRK-B
Ни IWML, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWML и BRK-B
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и BRK-B.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и BRK-B
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...