Сравнение IWML с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
IWML и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWML и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWML и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | -0.93% | 9.64% | 15.70% | 22.31% | -41.80% | 2.08% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 39.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%.
IWML
- 1 день
- 7.18%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 35.23%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWML и QLD
И IWML, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
IWML vs. QLD — Ранг доходности на риск
IWML
QLD
Сравнение IWML c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWML | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.87 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.63 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 5.27 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWML | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.87 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.36 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.53 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между IWML и QLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и QLD
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок IWML и QLD
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWML | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.06% | -83.13% | +23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -25.13% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | -63.68% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.68% | -18.15% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.78% | -18.30% | -14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 7.75% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и QLD
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWML | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.38% | 13.16% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.95% | 25.67% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.42% | 44.97% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.20% | 44.76% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.54% | 44.47% | +2.07% |