PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWML с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWML с QLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

IWML и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или QLD.

Корреляция

Корреляция между IWML и QLD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWML и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWML:

-0.29

QLD:

0.19

Коэф-т Сортино

IWML:

-0.07

QLD:

0.62

Коэф-т Омега

IWML:

0.99

QLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

IWML:

-0.23

QLD:

0.23

Коэф-т Мартина

IWML:

-0.75

QLD:

0.66

Индекс Язвы

IWML:

18.66%

QLD:

14.48%

Дневная вол-ть

IWML:

50.37%

QLD:

49.83%

Макс. просадка

IWML:

-60.06%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

IWML:

-46.41%

QLD:

-22.53%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность -23.74%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -13.98%.

IWML

С начала года

-23.74%

1 месяц

22.66%

6 месяцев

-34.15%

1 год

-13.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QLD

С начала года

-13.98%

1 месяц

18.38%

6 месяцев

-15.77%

1 год

8.78%

5 лет

24.76%

10 лет

26.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWML и QLD

И IWML, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
QLD
ProShares Ultra QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWML и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг риск-скорректированной доходности IWML, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWML, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWML c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и QLD

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.26%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок IWML и QLD

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и QLD

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 16.62% и 16.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...