Сравнение IWML с MLPR
IWML (ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - IWML tracks the Russell 2000 Index while MLPR tracks the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWML returned 5.22%/yr vs 32.05%/yr for MLPR. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWML и MLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность 42.80%, что значительно выше, чем у MLPR с доходностью 36.19%.
IWML
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 28.43%
- С начала года
- 42.80%
- 1 год
- 74.39%
- 3 года*
- 23.00%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.13%
MLPR
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 8.47%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 36.19%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 31.14%
- 5 лет*
- 32.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.78K | $3.52K | $16.81K | |
| $30.09K | $38.59K | $36.55K |
Сравнение доходности по годам IWML и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 42.80% | 9.64% | 15.70% | 22.31% | -41.80% | 2.08% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 36.19% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 39.69% |
Correlation
The correlation between IWML and MLPR is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between IWML and MLPR has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWML vs. MLPR — Ранг доходности на риск
IWML
MLPR
Сравнение IWML c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWML | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.60 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 7.43 | +4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWML и MLPR
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и MLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWML | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.06% | -48.98% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.75% | -14.31% | -8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.82% | -24.45% | -27.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | -28.66% | -31.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.50% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.98% | -8.87% | -22.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 5.00% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и MLPR
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеют волатильность 8.49% и 8.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWML | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 8.11% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.66% | 17.02% | +12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 22.26% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.18% | 29.07% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 33.63% | +12.39% |
Сравнение комиссий IWML и MLPR
И IWML, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и MLPR
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.05% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
IWML and MLPR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWML has higher volatility (8.49%) compared to MLPR (8.11%). In terms of maximum drawdown, IWML dropped -60.06% vs MLPR's -48.98%.
On 5-year performance, MLPR leads with 32.05% vs 5.22% for IWML. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MLPR has been the lower-risk option at 8.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 32.05% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWML and MLPR have the same expense ratio: 0.95% per year.
MLPR has the higher dividend yield at 9.05%, compared with 0.00% for IWML.
IWML tracks Russell 2000 Index, while MLPR tracks Alerian MLP Index.
IWML currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWML и MLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор