PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWML с MLPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWML с MLPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWML (ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - IWML tracks the Russell 2000 Index while MLPR tracks the Alerian MLP Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, IWML returned 2.91%/yr vs 26.89%/yr for MLPR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWML и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у MLPR с доходностью 29.81%.

IWML

1 день
-2.04%
1 месяц
6.57%
С начала года
32.65%
6 месяцев
29.46%
1 год
78.21%
3 года*
25.01%
5 лет*
2.91%
10 лет*
—

MLPR

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
29.81%
6 месяцев
26.95%
1 год
32.42%
3 года*
32.14%
5 лет*
26.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWML и MLPR

2026 (YTD)20252024202320222021
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		32.65%9.64%15.70%22.31%-41.80%2.08%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		29.81%9.83%31.57%35.87%41.04%38.28%

Correlation

The correlation between IWML and MLPR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.49

Over the past year, the correlation between IWML and MLPR has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMIWML с IWMWIWML с BRK-BIWML с SMLFIWML с QTUMIWML с QYLDIWML с QLD
Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с BDCXMLPR с AMNDMLPR с CEFDMLPR с KRBNMLPR с MVRL

Доходность на риск

IWML vs. MLPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMLMLPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.59

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.11

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.33

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

7.53

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWML vs. MLPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPR равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMLMLPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.59

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.92

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.93

-0.85

Просадки

Сравнение просадок IWML и MLPR

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и MLPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMLMLPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-48.98%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.75%

-13.97%

-8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.82%

-24.45%

-27.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

-28.66%

-31.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-7.07%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.91%

-8.94%

-22.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

4.32%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и MLPR

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMLMLPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

8.12%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.49%

14.85%

+12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.36%

20.64%

+17.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.08%

29.52%

+16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.17%

33.75%

+12.42%

Сравнение комиссий IWML и MLPR

И IWML, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и MLPR

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.00%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%

Часто задаваемые вопросы

IWML and MLPR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWML has higher volatility (9.79%) compared to MLPR (8.12%). In terms of maximum drawdown, IWML dropped -60.06% vs MLPR's -48.98%.

On 5-year performance, MLPR leads with 26.89% vs 2.91% for IWML. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MLPR has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 26.89% return vs 2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWML and MLPR have the same expense ratio: 0.95% per year.

MLPR has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.00% for IWML.

IWML tracks Russell 2000 Index, while MLPR tracks Alerian MLP Index (150%).

IWML currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWML и MLPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор