Сравнение IWML с MLPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).
IWML и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWML и MLPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWML и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.97% | 9.64% | 15.70% | 22.31% | -41.80% | 2.08% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 22.63% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 38.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 22.63%.
IWML
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 37.84%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 22.63%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 31.69%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWML и MLPR
И IWML, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
IWML vs. MLPR — Ранг доходности на риск
IWML
MLPR
Сравнение IWML c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWML | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.46 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.74 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.58 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 1.35 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWML | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.46 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.08 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.92 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между IWML и MLPR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и MLPR
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.27% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок IWML и MLPR
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и MLPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWML | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.06% | -48.98% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -24.45% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | -28.66% | -31.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.20% | -5.45% | -16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -9.09% | -23.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 10.54% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и MLPR
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWML | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 5.06% | +11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.01% | 14.14% | +15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.43% | 28.07% | +21.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.20% | 29.60% | +16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.53% | 34.00% | +12.53% |