PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - IWM tracks the Russell 2000 Index while VB tracks the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.93%/yr vs 11.30%/yr for VB. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IWM charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности IWM и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 14.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWM имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции VB немного впереди с 11.30%.

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between IWM and VB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.98

The correlation between IWM and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и VB

Секторы
IWM
VB

Технологии

19.5%
17.2%

Промышленность

17.1%
20.8%

Финансовые услуги

15.8%
12.6%

Здравоохранение

15.8%
11.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
11.3%

Энергетика

6.0%
4.7%

Недвижимость

5.7%
7.6%

Сырьевые материалы

4.5%
4.8%

Коммунальные услуги

3.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.1%

Технологии

IWM
19.5%
VB
17.2%

Промышленность

IWM
17.1%
VB
20.8%

Финансовые услуги

IWM
15.8%
VB
12.6%

Здравоохранение

IWM
15.8%
VB
11.1%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.8%
VB
11.3%

Энергетика

IWM
6.0%
VB
4.7%

Недвижимость

IWM
5.7%
VB
7.6%

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
VB
4.8%

Коммунальные услуги

IWM
3.0%
VB
3.3%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.1%
VB
3.4%

Коммуникационные услуги

IWM
2.0%
VB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

IWM vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.78

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.56

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.22

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

11.87

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.78

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IWM и VB

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-59.56%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-8.98%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-25.36%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-28.15%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-42.05%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.65%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-8.44%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.43%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и VB

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.42%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

11.72%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

16.28%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

20.74%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

21.42%

+1.62%

Сравнение комиссий IWM и VB

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и VB

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IWM and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, VB leads with 11.30% vs 10.93% for IWM. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.30% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.88% for IWM.

IWM tracks Russell 2000 Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.05% for VB.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор