PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с TZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с TZA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.97%/yr vs -43.19%/yr for TZA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. IWM charges 0.19%/yr vs 1.11%/yr for TZA.

Доходность

Сравнение доходности IWM и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -42.85%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: 10.97% против -43.19% соответственно.

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%

TZA

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-39.42%
1 год
-67.28%
3 года*
-46.18%
5 лет*
-30.68%
10 лет*
-43.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и TZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-42.85%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%

Correlation

The correlation between IWM and TZA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between IWM and TZA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TECSTZA с FAZTZA с TWM

Доходность на риск

IWM vs. TZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMTZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-1.18

+3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
-2.18

+5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.77

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

-1.00

+4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

-1.54

+14.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. TZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа TZA равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMTZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-1.18

+3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.46

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.63

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.71

+1.08

Просадки

Сравнение просадок IWM и TZA

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и TZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMTZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-100.00%

+40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-67.26%

+56.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-88.34%

+60.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-90.83%

+58.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-99.71%

+58.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-100.00%

+99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-98.00%

+87.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

43.72%

-40.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и TZA

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 5.70%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMTZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

16.71%

-11.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

40.80%

-27.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

57.00%

-37.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

67.46%

-44.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

68.90%

-45.86%

Сравнение комиссий IWM и TZA

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и TZA

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности TZA в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.02%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWM and TZA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TZA has higher volatility (16.71%) compared to IWM (5.70%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs TZA's -100.00%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.97% vs -43.19% for TZA. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.97% return vs -43.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.87% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while TZA is Leveraged Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while TZA tracks Russell 2000 Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 1.11% for TZA.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и TZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор