Сравнение IWM с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
IWM и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWM и TZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWM и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: 9.83% против -41.52% соответственно.
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и TZA
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Доходность на риск
IWM vs. TZA — Ранг доходности на риск
IWM
TZA
Сравнение IWM c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | -0.85 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | -1.24 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.85 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.77 | +2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | -0.96 | +8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.85 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.37 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | -0.60 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.70 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между IWM и TZA составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и TZA
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TZA в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и TZA
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и TZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWM | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -100.00% | +40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -76.19% | +62.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -87.77% | +55.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -99.64% | +58.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -100.00% | +92.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -97.98% | +87.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 61.24% | -57.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и TZA
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 7.36%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 22.27%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWM | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 22.27% | -14.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 43.41% | -28.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 69.32% | -46.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 67.52% | -44.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 68.78% | -45.79% |