PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWM с TZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с TZA

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.85%/yr vs -42.84%/yr for TZA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. IWM charges 0.19%/yr vs 1.11%/yr for TZA.

Доходность

Сравнение доходности IWM и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 20.65%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -45.82%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: 10.85% против -42.84% соответственно.

IWM

1 день
0.43%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
12.85%
С начала года
20.65%
1 год
36.57%
3 года*
16.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
10.85%

TZA

1 день
-1.24%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
-33.95%
С начала года
-45.82%
1 год
-63.70%
3 года*
-43.40%
5 лет*
-33.33%
10 лет*
-42.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и TZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.65%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-45.82%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%

Correlation

The correlation between IWM and TZA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between IWM and TZA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TWMTZA с FAZTZA с TECS

Доходность на риск

IWM vs. TZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMTZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-1.11

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-1.92

+4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.79

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.95

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

-1.45

+13.22

IWM vs. TZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа TZA равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и TZA

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и TZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMTZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-100.00%

+40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-67.34%

+56.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-89.50%

+62.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-91.74%

+59.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-99.67%

+58.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-100.00%

+98.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-97.99%

+87.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

43.99%

-40.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и TZA

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 3.81%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMTZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

11.49%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

42.46%

-28.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

58.00%

-38.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

67.50%

-44.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

68.80%

-45.80%

Сравнение комиссий IWM и TZA

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и TZA

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности TZA в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		4.89%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWM and TZA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TZA has higher volatility (11.49%) compared to IWM (3.81%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs TZA's -100.00%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.85% vs -42.84% for TZA. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.85% return vs -42.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.90% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while TZA is Leveraged Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while TZA tracks Russell 2000 Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 1.11% for TZA.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и TZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор