PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWM с TZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с TZA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.76%/yr vs -42.68%/yr for TZA. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IWM charges 0.19%/yr vs 1.11%/yr for TZA.

Доходность

Сравнение доходности IWM и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -48.09%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: 10.76% против -42.68% соответственно.

IWM

1 день
-0.64%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
15.54%
С начала года
22.29%
1 год
37.14%
3 года*
16.95%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.76%
Всё время*
8.85%

TZA

1 день
1.92%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
-38.61%
С начала года
-48.09%
1 год
-64.24%
3 года*
-43.47%
5 лет*
-32.10%
10 лет*
-42.68%
Всё время*
-49.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWM

iShares Russell 2000 ETF
$6.83B$6.34B$7.39B

TZA

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
$170.77M$382.01M$993.42M

Сравнение доходности по годам IWM и TZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		22.29%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-48.09%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%

Correlation

The correlation between IWM and TZA is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between IWM and TZA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с VOOIWM с IWNIWM с IWO
Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TWMTZA с TECSTZA с FAZ

Доходность на риск

IWM vs. TZA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWM c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMTZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-1.12

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
-1.96

+4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.78

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

-0.98

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

-1.48

+13.47

IWM vs. TZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа TZA равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и TZA

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и TZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMTZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-100.00%

+40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-65.42%

+54.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-89.61%

+62.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-91.82%

+59.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-99.67%

+58.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-100.00%

+99.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-98.00%

+87.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

43.46%

-40.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и TZA

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 4.53%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMTZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

13.41%

-8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

42.67%

-28.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

57.39%

-38.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

67.32%

-44.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

68.85%

-45.83%

Сравнение комиссий IWM и TZA

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и TZA

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности TZA в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.11%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWM and TZA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TZA has higher volatility (13.41%) compared to IWM (4.53%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs TZA's -100.00%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.76% vs -42.68% for TZA. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.76% return vs -42.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.89% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while TZA is Leveraged Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while TZA tracks Russell 2000 Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 1.11% for TZA.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и TZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор