Сравнение IWM с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IWM и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWM и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWM и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.83% против 28.39% соответственно.
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и SOXX
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IWM vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IWM
SOXX
Сравнение IWM c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.03 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.63 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 4.44 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 16.46 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.03 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.54 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.86 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IWM и SOXX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и SOXX
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и SOXX
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -70.21% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -18.27% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -45.75% | +13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -45.75% | +4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -7.95% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -20.10% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 4.92% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и SOXX
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 7.36%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 12.83% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 26.41% | -11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 40.12% | -16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 35.48% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 32.98% | -9.99% |