PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.97%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWM charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности IWM и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 18.84%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.97% против 35.54% соответственно.

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between IWM and SOXX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.72

The correlation between IWM and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и SOXX

Секторы
IWM
SOXX

Технологии

19.5%
100.0%

Промышленность

17.1%

-

Финансовые услуги

15.8%

-

Здравоохранение

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Энергетика

6.0%

-

Недвижимость

5.7%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Технологии

IWM
19.5%
SOXX
100.0%

Промышленность

IWM
17.1%
SOXX

-

Финансовые услуги

IWM
15.8%
SOXX

-

Здравоохранение

IWM
15.8%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

IWM
7.8%
SOXX

-

Энергетика

IWM
6.0%
SOXX

-

Недвижимость

IWM
5.7%
SOXX

-

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
SOXX

-

Коммунальные услуги

IWM
3.0%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

IWM
2.1%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

IWM
2.0%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

IWM vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
5.29

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
5.16

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.71

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

11.48

-7.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

43.90

-30.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

5.29

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.94

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.07

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IWM и SOXX

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-70.21%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-15.77%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-41.36%

+13.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-45.75%

+13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-45.75%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-2.10%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-19.97%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.11%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и SOXX

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 5.70%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

14.08%

-8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

27.45%

-13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

34.20%

-15.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

36.11%

-13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

33.43%

-10.39%

Сравнение комиссий IWM и SOXX

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и SOXX

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IWM and SOXX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to IWM (5.70%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.54% vs 10.97% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.54% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

IWM has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.28% for SOXX.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while SOXX is Semiconductors. IWM tracks Russell 2000 Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор