PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWM с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с MTUM

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.85%/yr vs 16.26%/yr for MTUM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWM charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности IWM и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 20.65%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 25.16%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 10.85% против 16.26% соответственно.

IWM

1 день
0.43%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
12.85%
С начала года
20.65%
1 год
36.57%
3 года*
16.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
10.85%

MTUM

1 день
-2.22%
1 месяц
-6.28%
6 месяцев
22.51%
С начала года
25.16%
1 год
32.74%
3 года*
30.10%
5 лет*
14.34%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.65%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		25.16%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between IWM and MTUM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.72

The correlation between IWM and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и MTUM

Секторы
IWM
MTUM

Здравоохранение

20.1%
3.5%

Финансовые услуги

18.1%
5.0%

Технологии

14.9%
50.2%

Промышленность

13.8%
15.0%

Потребительский циклический сектор

8.9%
2.9%

Недвижимость

6.3%
1.3%

Энергетика

5.7%
10.5%

Сырьевые материалы

4.3%
2.3%

Коммунальные услуги

2.9%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.1%

Здравоохранение

IWM
20.1%
MTUM
3.5%

Финансовые услуги

IWM
18.1%
MTUM
5.0%

Технологии

IWM
14.9%
MTUM
50.2%

Промышленность

IWM
13.8%
MTUM
15.0%

Потребительский циклический сектор

IWM
8.9%
MTUM
2.9%

Недвижимость

IWM
6.3%
MTUM
1.3%

Энергетика

IWM
5.7%
MTUM
10.5%

Сырьевые материалы

IWM
4.3%
MTUM
2.3%

Коммунальные услуги

IWM
2.9%
MTUM
0.6%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.5%
MTUM
3.7%

Коммуникационные услуги

IWM
2.0%
MTUM
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

IWM vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.38

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.87

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.85

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

9.58

+2.19

IWM vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и MTUM

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-34.08%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.54%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-20.99%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-32.28%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-34.08%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-9.43%

+7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-6.19%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.43%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и MTUM

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 3.81%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

12.54%

-8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

21.68%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

23.90%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

21.57%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

21.53%

+1.47%

Сравнение комиссий IWM и MTUM

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и MTUM

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности MTUM в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.59%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IWM and MTUM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.54%) compared to IWM (3.81%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 16.26% vs 10.85% for IWM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 16.26% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

IWM has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.59% for MTUM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. IWM tracks Russell 2000 Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.15% for MTUM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор