PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с IWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с IWD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while IWD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.78%/yr vs 11.13%/yr for IWD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IWM charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for IWD.

Доходность

Сравнение доходности IWM и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у IWD с доходностью 13.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWM имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции IWD немного впереди с 11.13%.

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.02%
С начала года
15.62%
6 месяцев
13.83%
1 год
35.52%
3 года*
16.64%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.78%

IWD

1 день
0.36%
1 месяц
1.44%
С начала года
13.23%
6 месяцев
14.44%
1 год
26.58%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.14%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и IWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		15.62%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		13.23%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%

Correlation

The correlation between IWM and IWD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.85

The correlation between IWM and IWD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и IWD

Секторы
IWM
IWD

Технологии

19.5%
18.3%

Промышленность

17.2%
12.6%

Здравоохранение

16.1%
10.6%

Финансовые услуги

15.6%
18.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.1%

Энергетика

5.8%
6.4%

Недвижимость

5.6%
3.8%

Сырьевые материалы

4.5%
3.7%

Коммунальные услуги

3.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
6.7%

Коммуникационные услуги

2.1%
8.1%

Технологии

IWM
19.5%
IWD
18.3%

Промышленность

IWM
17.2%
IWD
12.6%

Здравоохранение

IWM
16.1%
IWD
10.6%

Финансовые услуги

IWM
15.6%
IWD
18.3%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.9%
IWD
7.1%

Энергетика

IWM
5.8%
IWD
6.4%

Недвижимость

IWM
5.6%
IWD
3.8%

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
IWD
3.7%

Коммунальные услуги

IWM
3.0%
IWD
4.0%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.1%
IWD
6.7%

Коммуникационные услуги

IWM
2.1%
IWD
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR

Доходность на риск

IWM vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.44

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.41

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.93

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

16.40

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWD равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.44

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.69

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IWM и IWD

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-60.10%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-6.79%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-15.71%

-11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-19.04%

-12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-38.51%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-1.56%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-8.65%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.62%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и IWD

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

3.18%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

8.30%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

10.94%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

14.83%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

17.30%

+5.77%

Сравнение комиссий IWM и IWD

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и IWD

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности IWD в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.51%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IWM and IWD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (6.52%) compared to IWD (3.18%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs IWD's -60.10%.

On 10-year performance, IWD leads with 11.13% vs 10.78% for IWM. On fees, IWD is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWD has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWD has performed better with a 11.13% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWD is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

IWD has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.89% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWD is Large Cap Value Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while IWD tracks Russell 1000 Value Index. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.18% for IWD.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и IWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор