Сравнение IWM с DFSVX
IWM (iShares Russell 2000 ETF) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. IWM is passively managed, while DFSVX is actively managed. Over the past 10 years, IWM returned 11.27%/yr vs 11.75%/yr for DFSVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IWM charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.
Доходность
Сравнение доходности IWM и DFSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью 17.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWM имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции DFSVX немного впереди с 11.75%.
IWM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 41.75%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 11.27%
DFSVX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 17.78%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 36.45%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам IWM и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 19.22% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 17.78% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Correlation
The correlation between IWM and DFSVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г. | 0.94 |
The correlation between IWM and DFSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWM vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
IWM
DFSVX
Сравнение IWM c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWM | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.58 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.63 | 11.45 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWM и DFSVX
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и DFSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWM | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -66.70% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -9.59% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -27.69% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -27.69% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -52.12% | +10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -9.46% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.99% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и DFSVX
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWM | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 4.27% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 11.51% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 17.53% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 21.50% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 23.89% | -0.81% |
Сравнение комиссий IWM и DFSVX
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и DFSVX
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DFSVX в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.48% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.87% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
IWM and DFSVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWM has higher volatility (7.16%) compared to DFSVX (4.27%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs DFSVX's -66.70%.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWM и DFSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор