Сравнение IWM с TNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).
IWM и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или TNA.
Основные характеристики
| IWM | TNA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.85% | -6.07% |
| Дох-ть за 1 год | 20.11% | 36.12% |
| Дох-ть за 3 года | -2.03% | -25.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.09% | -11.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.70% | 1.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 0.53 |
| Дневная вол-ть | 19.81% | 59.25% |
| Макс. просадка | -59.05% | -88.09% |
| Current Drawdown | -13.82% | -66.26% |
Корреляция
Корреляция между IWM и TNA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWM и TNA
С начала года, IWM показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 7.70% против 1.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и TNA
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWM c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и TNA
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности TNA в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.28% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 1.32% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и TNA
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и TNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и TNA
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 5.57%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.