Сравнение IWM с TNA
IWM (iShares Russell 2000 ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.76%/yr vs 7.28%/yr for TNA. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. IWM charges 0.19%/yr vs 1.05%/yr for TNA.
Доходность
Сравнение доходности IWM и TNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 22.29%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 61.66%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 10.76% против 7.28% соответственно.
IWM
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 15.54%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.76%
- Всё время*
- 8.85%
TNA
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 38.80%
- С начала года
- 61.66%
- 1 год
- 109.48%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- -3.00%
- 10 лет*
- 7.28%
- Всё время*
- 14.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.83B | $6.34B | $7.39B | |
| $307.88M | $302.10M | $403.34M |
Сравнение доходности по годам IWM и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 22.29% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 61.66% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
Correlation
The correlation between IWM and TNA is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 1.00 |
The correlation between IWM and TNA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IWM и TNA
Секторы
IWM
TNA
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
IWM
TNA
Финансовые услуги
IWM
TNA
Промышленность
IWM
TNA
Технологии
IWM
TNA
Потребительский циклический сектор
IWM
TNA
Недвижимость
IWM
TNA
Энергетика
IWM
TNA
Сырьевые материалы
IWM
TNA
Коммунальные услуги
IWM
TNA
Потребительский защитный сектор
IWM
TNA
Коммуникационные услуги
IWM
TNA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWM vs. TNA — Ранг доходности на риск
IWM
TNA
Сравнение IWM c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWM | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 11.11 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWM и TNA
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и TNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWM | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -88.09% | +29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -32.53% | +21.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -65.78% | +38.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -82.36% | +50.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -88.09% | +46.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -31.63% | +30.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -33.92% | +23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 9.89% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и TNA
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 4.53%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWM | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 13.46% | -8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 42.43% | -28.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 57.54% | -38.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 67.23% | -44.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 68.38% | -45.36% |
Сравнение комиссий IWM и TNA
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и TNA
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности TNA в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.29% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IWM and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TNA has higher volatility (13.46%) compared to IWM (4.53%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs TNA's -88.09%.
On 10-year performance, IWM leads with 10.76% vs 7.28% for TNA. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.76% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.
IWM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.29% for TNA.
IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 1.05% for TNA.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWM и TNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор