Сравнение IWM с TNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).
IWM и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWM и TNA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWM и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -1.19% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 9.83% против 4.86% соответственно.
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
TNA
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и TNA
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Доходность на риск
IWM vs. TNA — Ранг доходности на риск
IWM
TNA
Сравнение IWM c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.80 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.46 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.46 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 4.61 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.80 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.19 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.07 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.19 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IWM и TNA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и TNA
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности TNA в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.61% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и TNA
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и TNA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWM | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -88.09% | +29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -37.58% | +23.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -82.36% | +50.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -88.09% | +46.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -58.21% | +50.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -33.81% | +22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 11.90% | -8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и TNA
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 7.36%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWM | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 22.02% | -14.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 43.21% | -28.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 69.30% | -46.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 67.36% | -44.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 68.28% | -45.29% |