PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с TNA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.93%/yr vs 7.85%/yr for TNA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. IWM charges 0.19%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности IWM и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 17.07%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 46.53%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 10.93% против 7.85% соответственно.

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%

TNA

1 день
-4.11%
1 месяц
9.08%
С начала года
46.53%
6 месяцев
40.42%
1 год
118.36%
3 года*
28.02%
5 лет*
-6.21%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		46.53%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between IWM and TNA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

1.00

The correlation between IWM and TNA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и TNA

Секторы
IWM
TNA

Технологии

19.5%
16.9%

Промышленность

17.1%
17.5%

Финансовые услуги

15.8%
15.9%

Здравоохранение

15.8%
16.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.4%

Энергетика

6.0%
6.2%

Недвижимость

5.7%
6.2%

Сырьевые материалы

4.5%
4.8%

Коммунальные услуги

3.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.5%

Технологии

IWM
19.5%
TNA
16.9%

Промышленность

IWM
17.1%
TNA
17.5%

Финансовые услуги

IWM
15.8%
TNA
15.9%

Здравоохранение

IWM
15.8%
TNA
16.5%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.8%
TNA
8.4%

Энергетика

IWM
6.0%
TNA
6.2%

Недвижимость

IWM
5.7%
TNA
6.2%

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
TNA
4.8%

Коммунальные услуги

IWM
3.0%
TNA
2.9%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.1%
TNA
2.4%

Коммуникационные услуги

IWM
2.0%
TNA
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с TNA:
TNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDUTNA с QQQ

Доходность на риск

IWM vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.09

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.57

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.66

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

12.05

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMTNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.09

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.09

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.12

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.23

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IWM и TNA

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-88.09%

+29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-32.53%

+21.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-65.78%

+38.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-82.36%

+50.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-88.09%

+46.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-38.03%

+36.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-33.90%

+23.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

9.86%

-6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и TNA

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 5.75%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

17.14%

-11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

40.25%

-26.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

57.08%

-37.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

67.31%

-44.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

68.42%

-45.38%

Сравнение комиссий IWM и TNA

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и TNA

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности TNA в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.41%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IWM and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TNA has higher volatility (17.14%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.93% vs 7.85% for TNA. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.93% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

IWM has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.41% for TNA.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 1.14% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор