PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с ADP

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IWM returned 10.81%/yr vs 12.61%/yr for ADP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IWM и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 10.81% против 12.61% соответственно.

IWM

1 день
0.32%
1 месяц
0.30%
С начала года
15.99%
6 месяцев
13.96%
1 год
35.03%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.81%

ADP

1 день
0.91%
1 месяц
8.53%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-9.16%
1 год
-25.61%
3 года*
4.58%
5 лет*
5.06%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		15.99%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-9.39%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Correlation

The correlation between IWM and ADP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.54

Over the past year, the correlation between IWM and ADP has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

IWM vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-1.06

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-1.50

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.82

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

-0.67

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

-1.25

+12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMADPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

-1.06

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.54

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IWM и ADP

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-59.51%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-38.47%

+27.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-40.78%

+13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-40.78%

+8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-40.78%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-27.49%

+25.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-12.59%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

21.32%

-18.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и ADP

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 6.49%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

9.27%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

20.42%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

24.32%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

22.05%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

24.48%

-1.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и ADP

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ADP в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.80%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IWM and ADP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADP has higher volatility (9.27%) compared to IWM (6.49%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs ADP's -59.51%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор