Сравнение IWL с TLT
IWL (iShares Russell Top 200 ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWL returned 16.38%/yr vs -1.56%/yr for TLT. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWL и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWL показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции IWL превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 16.38% против -1.56% соответственно.
IWL
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 23.64%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 16.38%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- -6.27%
- 10 лет*
- -1.56%
Сравнение доходности по годам IWL и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 10.51% | 19.09% | 27.12% | 29.77% | -19.89% | 27.79% | 22.10% | 31.42% | -3.30% | 22.90% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.05% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between IWL and TLT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г. | -0.23 |
The correlation between IWL and TLT shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWL vs. TLT — Ранг доходности на риск
IWL
TLT
Сравнение IWL c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWL | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.07 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 0.46 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | 1.14 | +11.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 0.36 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | -0.40 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | -0.11 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.26 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок IWL и TLT
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -48.35% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -7.58% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -19.18% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -43.70% | +18.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -48.35% | +15.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -40.31% | +39.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -13.82% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.05% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и TLT
iShares Russell Top 200 ETF (IWL) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что IWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.71% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 6.50% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 9.77% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 15.86% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 14.90% | +3.18% |
Сравнение комиссий IWL и TLT
И IWL, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и TLT
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности TLT в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.82% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.58% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IWL and TLT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWL has higher volatility (2.95%) compared to TLT (2.71%). In terms of maximum drawdown, IWL dropped -32.71% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, IWL leads with 16.38% vs -1.56% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IWL has performed better with a 16.38% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWL and TLT have the same expense ratio: 0.15% per year.
TLT has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.82% for IWL.
IWL is categorized as Large Cap Growth Equities, while TLT is Government Bonds. IWL tracks Russell Top 200 Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.
IWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWL и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор