PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWL с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWL с MTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWL (iShares Russell Top 200 ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWL returned 15.94%/yr vs 15.89%/yr for MTUM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWL и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 21.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWL имеют среднегодовую доходность 15.94%, а акции MTUM немного отстают с 15.89%.

IWL

1 день
-0.70%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
8.50%
С начала года
9.41%
1 год
21.21%
3 года*
21.02%
5 лет*
13.70%
10 лет*
15.94%

MTUM

1 день
-2.96%
1 месяц
-6.94%
6 месяцев
18.20%
С начала года
21.46%
1 год
28.30%
3 года*
28.55%
5 лет*
13.65%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWL и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		9.41%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		21.46%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between IWL and MTUM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.84

The correlation between IWL and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWL и MTUM

Секторы
IWL
MTUM

Технологии

41.8%
50.2%

Коммуникационные услуги

12.1%
5.1%

Финансовые услуги

11.1%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
2.9%

Здравоохранение

8.5%
3.5%

Промышленность

6.3%
15.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.7%

Энергетика

2.4%
10.5%

Сырьевые материалы

1.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.2%
0.6%

Недвижимость

0.9%
1.3%

Технологии

IWL
41.8%
MTUM
50.2%

Коммуникационные услуги

IWL
12.1%
MTUM
5.1%

Финансовые услуги

IWL
11.1%
MTUM
5.0%

Потребительский циклический сектор

IWL
9.7%
MTUM
2.9%

Здравоохранение

IWL
8.5%
MTUM
3.5%

Промышленность

IWL
6.3%
MTUM
15.0%

Потребительский защитный сектор

IWL
4.5%
MTUM
3.7%

Энергетика

IWL
2.4%
MTUM
10.5%

Сырьевые материалы

IWL
1.4%
MTUM
2.3%

Коммунальные услуги

IWL
1.2%
MTUM
0.6%

Недвижимость

IWL
0.9%
MTUM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

IWL vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWLMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.18

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.65

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.35

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

8.08

+0.89

IWL vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWL и MTUM

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-34.08%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-12.11%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-20.99%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-32.28%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-34.08%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-12.11%

+10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-6.20%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.51%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и MTUM

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 3.63%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

12.40%

-8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

21.91%

-11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

24.08%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

21.61%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

21.55%

-3.46%

Сравнение комиссий IWL и MTUM

И IWL, и MTUM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и MTUM

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.84%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IWL and MTUM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.40%) compared to IWL (3.63%). In terms of maximum drawdown, IWL dropped -32.71% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, IWL leads with 15.94% vs 15.89% for MTUM. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, IWL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWL has performed better with a 15.94% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWL and MTUM have the same expense ratio: 0.15% per year.

IWL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.61% for MTUM.

IWL is categorized as Large Cap Growth Equities, while MTUM is Momentum. IWL tracks Russell Top 200 Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index.

IWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWL и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор