PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWL с EPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWL с EPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWL (iShares Russell Top 200 ETF) and EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds - IWL tracks the Russell Top 200 Index while EPS tracks the WisdomTree U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWL returned 16.38%/yr vs 14.93%/yr for EPS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IWL charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for EPS.

Доходность

Сравнение доходности IWL и EPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у EPS с доходностью 12.21%. За последние 10 лет акции IWL превзошли акции EPS по среднегодовой доходности: 16.38% против 14.93% соответственно.

IWL

1 день
0.44%
1 месяц
4.89%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.95%
3 года*
23.64%
5 лет*
14.69%
10 лет*
16.38%

EPS

1 день
0.71%
1 месяц
4.83%
С начала года
12.21%
6 месяцев
12.21%
1 год
30.17%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.22%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWL и EPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		10.51%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		12.21%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%

Correlation

The correlation between IWL and EPS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г.

0.90

The correlation between IWL and EPS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWL и EPS

Секторы
IWL
EPS

Технологии

40.9%
32.5%

Коммуникационные услуги

12.2%
13.4%

Финансовые услуги

11.3%
15.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.9%

Здравоохранение

8.5%
9.5%

Промышленность

6.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.3%

Энергетика

2.5%
4.4%

Коммунальные услуги

1.7%
2.1%

Сырьевые материалы

1.4%
1.3%

Недвижимость

1.0%
0.9%

Технологии

IWL
40.9%
EPS
32.5%

Коммуникационные услуги

IWL
12.2%
EPS
13.4%

Финансовые услуги

IWL
11.3%
EPS
15.4%

Потребительский циклический сектор

IWL
9.6%
EPS
10.9%

Здравоохранение

IWL
8.5%
EPS
9.5%

Промышленность

IWL
6.1%
EPS
5.4%

Потребительский защитный сектор

IWL
4.7%
EPS
4.3%

Энергетика

IWL
2.5%
EPS
4.4%

Коммунальные услуги

IWL
1.7%
EPS
2.1%

Сырьевые материалы

IWL
1.4%
EPS
1.3%

Недвижимость

IWL
1.0%
EPS
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL
Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX

Доходность на риск

IWL vs. EPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c EPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWLEPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.67

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.65

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.61

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

16.87

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWL vs. EPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPS равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и EPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWLEPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.67

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.56

+0.32

Просадки

Сравнение просадок IWL и EPS

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки EPS в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и EPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLEPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-54.43%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-8.39%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-17.65%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-23.55%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-35.79%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.10%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-7.66%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.79%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и EPS

iShares Russell Top 200 ETF (IWL) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что IWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLEPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.78%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

8.79%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

11.35%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

16.02%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

17.65%

+0.43%

Сравнение комиссий IWL и EPS

IWL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EPS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и EPS

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности EPS в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.82%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IWL and EPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWL has higher volatility (2.95%) compared to EPS (2.78%). In terms of maximum drawdown, IWL dropped -32.71% vs EPS's -54.43%.

On 10-year performance, IWL leads with 16.38% vs 14.93% for EPS. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EPS has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWL has performed better with a 16.38% return vs 14.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for IWL.

EPS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.82% for IWL.

IWL tracks Russell Top 200 Index, while EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for IWL and 0.08% for EPS.

EPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWL и EPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор