Сравнение EPS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EPS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPS или VOO.
Корреляция
Корреляция между EPS и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPS и VOO
Основные характеристики
EPS:
2.02
VOO:
2.21
EPS:
2.72
VOO:
2.93
EPS:
1.38
VOO:
1.41
EPS:
3.02
VOO:
3.25
EPS:
13.68
VOO:
14.47
EPS:
1.73%
VOO:
1.90%
EPS:
11.72%
VOO:
12.43%
EPS:
-54.43%
VOO:
-33.99%
EPS:
-4.22%
VOO:
-2.87%
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность 23.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.49%. За последние 10 лет акции EPS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.85% против 13.04% соответственно.
EPS
23.57%
-1.46%
8.40%
25.28%
12.84%
11.85%
VOO
25.49%
0.01%
8.65%
27.45%
14.70%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и VOO
EPS берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и VOO
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.45% | 1.73% | 1.96% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% | 1.66% | 1.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и VOO
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и VOO
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 3.37%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.