Корреляция
Корреляция между EPS и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение EPS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EPS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPS или VOO.
Доходность
Сравнение доходности EPS и VOO
Загрузка...
Основные характеристики
EPS:
0.72
VOO:
0.74
EPS:
1.03
VOO:
1.04
EPS:
1.15
VOO:
1.15
EPS:
0.67
VOO:
0.68
EPS:
2.54
VOO:
2.58
EPS:
4.69%
VOO:
4.93%
EPS:
18.40%
VOO:
19.54%
EPS:
-54.43%
VOO:
-33.99%
EPS:
-4.24%
VOO:
-3.55%
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции EPS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.72% против 12.81% соответственно.
EPS
0.42%
4.90%
-2.94%
11.85%
13.01%
15.21%
11.72%
VOO
0.90%
5.53%
-1.46%
13.29%
14.31%
15.89%
12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и VOO
EPS берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPS и VOO
EPS
VOO
Сравнение EPS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и VOO
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.45% | 1.47% | 1.73% | 1.96% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% | 1.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и VOO
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и VOO.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и VOO
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 4.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...