PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EPS с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и S&P 500 Index (^GSPC).

EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EPS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		-2.87%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность -2.87%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции EPS превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.45% против 12.29% соответственно.

EPS

1 день
0.13%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
-0.02%
1 год
16.39%
3 года*
17.71%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.45%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с SWPPXEPS с IWL
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EPS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.88

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

6.43

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.88

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между EPS и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок EPS и ^GSPC

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EPS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-56.78%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.10%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-25.43%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-33.92%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-5.67%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-10.75%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.62%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и ^GSPC

WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.14% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.29%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.55%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

18.33%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

16.90%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.04%

-0.39%