Сравнение EPS с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и S&P 500 (^GSPC).
EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPS или ^GSPC.
Основные характеристики
| EPS | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.10% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 33.73% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | 10.08% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.10% | 13.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.28% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.36 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 20.42 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 11.39% | 12.16% |
| Макс. просадка | -54.43% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.78% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между EPS и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPS и ^GSPC
С начала года, EPS показывает доходность 26.10%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции EPS превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.28% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EPS и ^GSPC
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и ^GSPC
WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.90% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.