Сравнение EPS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EPS и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPS или VTI.
Корреляция
Корреляция между EPS и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPS и VTI
Основные характеристики
EPS:
1.99
VTI:
1.79
EPS:
2.70
VTI:
2.41
EPS:
1.37
VTI:
1.33
EPS:
3.01
VTI:
2.72
EPS:
12.27
VTI:
10.83
EPS:
1.92%
VTI:
2.16%
EPS:
11.85%
VTI:
13.04%
EPS:
-54.43%
VTI:
-55.45%
EPS:
-1.03%
VTI:
-1.38%
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 2.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPS имеют среднегодовую доходность 12.32%, а акции VTI немного впереди с 12.75%.
EPS
3.24%
2.46%
13.58%
22.50%
13.18%
12.32%
VTI
2.83%
2.17%
14.06%
22.08%
13.80%
12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и VTI
EPS берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPS и VTI
EPS
VTI
Сравнение EPS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и VTI
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.42% | 1.47% | 1.73% | 1.96% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% | 1.66% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и VTI
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и VTI
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 3.29%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.