Сравнение EPS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EPS и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPS или VTI.
Основные характеристики
| EPS | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.09% | 26.70% |
| Дох-ть за 1 год | 37.56% | 38.81% |
| Дох-ть за 3 года | 10.37% | 8.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.48% | 15.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.40% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 4.60 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 5.06 | 4.77 |
| Коэф-т Мартина | 23.74 | 21.07 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.53% | 12.59% |
| Макс. просадка | -54.43% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EPS и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPS и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPS показывает доходность 27.09%, а VTI немного ниже – 26.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPS имеют среднегодовую доходность 12.40%, а акции VTI немного впереди с 12.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и VTI
EPS берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и VTI
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.41% | 1.73% | 1.96% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% | 1.66% | 1.63% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и VTI
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и VTI
WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.00% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.