PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPS с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - EPS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPS returned 14.79%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. EPS charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности EPS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 13.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPS имеют среднегодовую доходность 14.79%, а акции VTI немного впереди с 14.83%.

EPS

1 день
-0.28%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
13.46%
С начала года
14.68%
1 год
25.86%
3 года*
21.10%
5 лет*
13.00%
10 лет*
14.79%
Всё время*
10.51%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPS

WisdomTree U.S. LargeCap Fund
$3.28M$3.53M$3.91M

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам EPS и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		14.68%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between EPS and VTI is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2007 г.

0.94

The correlation between EPS and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPS и VTI

Секторы
EPS
VTI

Технологии

35.7%
36.1%

Финансовые услуги

15.4%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.9%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.4%

Здравоохранение

9.8%
9.7%

Промышленность

5.5%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.3%

Энергетика

3.7%
3.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.3%
1.9%

Недвижимость

0.8%
2.3%

Технологии

EPS
35.7%
VTI
36.1%

Финансовые услуги

EPS
15.4%
VTI
11.8%

Коммуникационные услуги

EPS
11.9%
VTI
9.1%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.0%
VTI
9.4%

Здравоохранение

EPS
9.8%
VTI
9.7%

Промышленность

EPS
5.5%
VTI
10.2%

Потребительский защитный сектор

EPS
4.0%
VTI
4.3%

Энергетика

EPS
3.7%
VTI
3.2%

Коммунальные услуги

EPS
1.9%
VTI
2.2%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
VTI
1.9%

Недвижимость

EPS
0.8%
VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с SWPPXEPS с ^GSPCEPS с IWL
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

EPS vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EPS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.86

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.57

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.73

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

11.76

+1.59

EPS vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPS и VTI

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-55.45%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-8.92%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-19.30%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-25.36%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-35.00%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.31%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-7.98%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.07%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и VTI

WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.92% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.09%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

10.44%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

13.10%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

17.54%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.32%

-0.67%

Сравнение комиссий EPS и VTI

EPS берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и VTI

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.11%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EPS and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (4.09%) compared to EPS (3.92%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.83% vs 14.79% for EPS. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EPS has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.83% return vs 14.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for EPS.

EPS has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.03% for VTI.

EPS is categorized as Large Cap Value Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. EPS tracks WisdomTree U.S. LargeCap Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.03% for VTI.

EPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор