Сравнение EPS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EPS и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPS или VTI.
Корреляция
Корреляция между EPS и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPS и VTI
Основные характеристики
EPS:
2.28
VTI:
2.10
EPS:
3.07
VTI:
2.80
EPS:
1.44
VTI:
1.39
EPS:
3.41
VTI:
3.14
EPS:
15.34
VTI:
13.44
EPS:
1.74%
VTI:
2.00%
EPS:
11.68%
VTI:
12.79%
EPS:
-54.43%
VTI:
-55.45%
EPS:
-3.16%
VTI:
-3.03%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPS показывает доходность 24.95%, а VTI немного ниже – 24.89%. За последние 10 лет акции EPS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.91% против 12.52% соответственно.
EPS
24.95%
-0.43%
9.71%
25.46%
13.08%
11.91%
VTI
24.89%
-0.60%
10.03%
25.20%
14.09%
12.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и VTI
EPS берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и VTI
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VTI в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.05% | 1.73% | 1.96% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% | 1.66% | 1.63% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.93% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и VTI
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и VTI
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.