Корреляция
Корреляция между EPS и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение EPS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EPS и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPS или VTI.
Доходность
Сравнение доходности EPS и VTI
Загрузка...
Основные характеристики
EPS:
0.72
VTI:
0.68
EPS:
1.03
VTI:
0.98
EPS:
1.15
VTI:
1.14
EPS:
0.67
VTI:
0.63
EPS:
2.54
VTI:
2.36
EPS:
4.69%
VTI:
5.17%
EPS:
18.40%
VTI:
20.37%
EPS:
-54.43%
VTI:
-55.45%
EPS:
-4.24%
VTI:
-4.03%
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPS имеют среднегодовую доходность 11.72%, а акции VTI немного впереди с 12.13%.
EPS
0.42%
4.90%
-2.94%
11.85%
13.01%
15.21%
11.72%
VTI
0.38%
5.60%
-2.68%
12.80%
13.71%
15.23%
12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и VTI
EPS берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPS и VTI
EPS
VTI
Сравнение EPS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и VTI
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.45% | 1.47% | 1.73% | 1.96% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% | 1.66% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и VTI
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и VTI.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и VTI
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 4.55%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...